概率论的发展从相对静态的随机变量到相对动态的随机过程。
所谓随机过程，就是随着时间的变化状态转移的过程。
也就是说每一个时刻都对应着一个状态。（这个时刻的）状态到（下一个时刻的）状态的改变的过程，就是过程。
所谓随机是指，某一个时刻的状态是不能够确切的知道的（动态的，随机的）所以说是随机的。
马尔可夫链（马尔可夫）就是根据随机过程提出的一种假设
那么他是怎么假设的呢？
该过程中，在给定当前知识或信息的情况下，过去（即当前以前的历史状态）对于预测将来（即当前以后的未来状态）是无关的
根据输出的m1,m2,m3....来找到最合适的s1,s2,s3.....(这个过程也称为解码)
（s1,s2,代表“1”时刻的状态，“2”时刻的状态，这是个概括，具体时刻的状态是什么，有个能是m1,m2,m3，m4。。的其中一个）
举个例子，比如有好多个袋子，袋子里有许多不同颜色球，并且每个袋子里球的颜色的概率分布是不同的。
现在随意选择一个袋子，初始状态概率，从袋子里选择一个球，记录颜色，这个颜色就是表现出来的（m1,m2,m3,m4）状态，所选择的袋子就相当于的s1(si)
比如,红色m1,黄色m2，蓝色m3，绿色m4,第一次选择的是红色m1,那么p(m1|s1) 就是发射概率（生成概率）p(mi|si).
下一次又随意选择了一个袋子s2，从中任意摸出一个球m2，p(s2|s1)就是状态转移概率p（si|si-1）
这两个参数就是马尔可夫模型的参数，估计和计算这两个参数的过程称之为模型的训练，挺可爱的名字吧~
我又想了下HMM和马尔可夫的区别（马尔可夫也称可视马尔可夫，和隐含是反义词）
见文思意，可视马尔可夫指的是，状态转移的过程是可视的，可以知道的，上面的例子就是说从一个袋子到下一个袋子，选择哪一个袋子是知道的。官方一点，状态转移序列，状态转移过程是知道的。
而HMM是不知道选择的是哪一个袋子，HMM知道的只是，具体什么颜色m1,m2,m3,m4..
我们只能通过看到球的颜色来推测S1,S2,S3....选择了哪一个袋子(解码，前面那个图片倒着推)
换一句话说，我们只能通过看到球的颜色来推测，状态转移概率p（si|si-1），发射概率（生成概率）p(mi|si)，初始状态概率
为了表示方便用A表示转移概率p（si|si-1） B:发射概率（生成概率）p(mi|si) c初始概率。
重申一下，A,B被称为HMM的参数，估计和计算这两个参数的过程称之为模型的训练
先说一下，围绕HMM模型有3个基本问题：
1，求观察序列（给定一个模型(A,B,C),求特定的输出序列（m1,m2...））
2,给定（A,B,C）和1观察序列，求S1,S2,S3...
3,估计HMM参数（模型的训练）
1，用Forward-BarkWard算法可以解决
2,用 维特比算法可以解决
3，用鲍牧-韦尔奇算法
我们这次讨论3，3，用鲍牧-韦尔奇算法
鲍牧-韦尔奇算法，
首先找到一租能够产生输出序列O的模型参数,称为M0，(显然是存在这个模型的，因为转移概率和输出概率是均匀分布的，模型可以产生任何输出O)
接着我们要找一个更好的模型M1，假设解决了
1，求观察序列（给定一个模型(A,B,C),求特定的输出序列（m1,m2...））
2,给定（A,B,C）和1观察序列，求S1,S2,S3...
不但可以算出这个模型产生O的概率P(O|M0),而且可以根据这个模型产生O的所有可能的路径（记录了每个状态经过多少次si，到达了哪些状态si+1，输出了哪些符号O），以及这些路径的概率，由此就可以知道发射概率和转移概率了，这两个参数构成了另一个称为新的模型M1。
可以证明P(O|M1)>P(O|M0)
接着从M1,出发找到一个更好的模型M2,一直找到模型的质量不再提高为止，这个算法每一次都是不断的估计，使得输出概率最大化，这个过程称为期望最大化EM。
哎，，，，就说这么多，剩下的下次再说（EM,维特比，和Forward-BarkWard）。
这些都是自己想的，不知道对不对，希望指正。