上交所行情文件解析之mktdt03

一、前言

　　先将前面mktdt00、01、02归总下：

mktdt00 竞价撮合平台>>>>>

　　MDStreamID=MD001　　指数行情

　　MDStreamID=MD002　　股票行情

　　MDStreamID=MD003　　债券分销行情

　　MDStreamID=MD004　　基金行情

mktdt01 综合业务平台>>>>>

　　MDStreamID=MD101　　国债预发行行情

　　MDStreamID=MD102　　盘后固定价格交易行情

mktdt02 新债券平台>>>>>

　　MDStreamID=MD201　　债券现券和质押式回购行情

　　今天要搞的mktdt03是期权平台，股票期权行情文件。

二、行情文件接口

　　mktdt03是股票期权的行情接口，对应接口文档是《IS113_上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书》。

　　mktdt03目前只有股票期权的行情，品种目前只有50ETF期权和300ETF期权，对应标的分别是50ETF（510050）和沪深300ETF（510300）.

　　这里就要说到上交所和深交所ETF期权与中金所期权的区别了。

　　首先中金所期权是“股指期权”，其标的是“指数”，由于标的是指数那只能“现金交割”。怎么理解呢，比如买入中金所沪深300指数期权，其价格涨跌是基于“沪深300指数”，到期交割时买卖双方依据当时的沪深300指数以及自己买入或卖出的沪深300指数值计算盈亏，假如你买的时候是3000点，现在涨到3100，那你就赚了100点，交割时1个点等于300元，那你就赚了3W。

　　沪深市场的期权是“ETF期权”，其标的是“ETF”，是实物交割。所谓实物交割就是到期就把50ETF或300ETF给你。比如买入50ETF期权后，其涨跌价格是基于“上证50ETF”这个基金，到期后你需要准备足够的资金来买这个50ETF基金，不过买入价格不是当前现价，而是你买的那个合约价，比如你买的是“50ETF购9月2850”，那么9月合约到期后，你就要以2850这个价格买50ETF这个基金。如果50ETF现价是3000，那你就赚了，不过还得等T+2基金交割到你手上后，你卖出基金才能真实获利。对应的，另外会有一个兄弟（你的对手方），他需要在交割时准备好足够的50ETF基金，当然他可以选择当天买入足够的基金或提前买入也可以。

三、行情解析

1、文件头

　　参见另一篇mktdt00的解析

　　大部分都一样，只有MDSesStatus市场行情状态有一点描述上的不同。

2、文件尾

　　参见另一篇mktdt00的解析

3、文件体

　　文件体即行情部分，目前只有期权行情。

　　MDStreamID=MD301

　　内容如下：

MDStreamID|SecurityID|TotalLongPosition|TradeVolume|TotalValueTraded|PreSettlPrice|OpenPrice|AuctionPrice|AuctionQty|HighPrice|LowPrice|TradePrice|BuyPrice1|BuyVolume1|SellPrice1|SellVolume1|BuyPrice2|BuyVolume2|SellPrice2|SellVolume2|BuyPrice3|BuyVolume3|SellPrice3|SellVolume3|BuyPrice4|BuyVolume4|SellPrice4|SellVolume4|BuyPrice5|BuyVolume5|SellPrice5|SellVolume5|SettlPrice|TradingPhaseCode|Timestamp|ReservedWord

　　含义如下：

行情数据类型、合约编码、总持仓量、当日累计成交数量、当日累计成交金额、昨日结算价、今日开盘价、动态参考价格、虚拟匹配数量、当日最高成交价、当日最低成交价、最新成交价格、申买价一、申买量一、申卖价一、申卖量一、申买价二、申买量二、申卖价二、申卖量二、申买价三、申买量三、申卖价三、申卖量三、申买价四、申买量四、申卖价四、申卖量四、申买价五、申买量五、申卖价五、申卖量五、今日结算价、产品实时阶段及标志、时间戳、预留时间字段

　　示例如下：

M0301|10003669| 4840| 734| 462627.89| 0.0589| 0.0554| 0.0554| 0| 0.0653| 0.0530| 0.0631| 0.0604| 20| 0.0649| 20| 0.0501| 1| 0.0673| 1| 0.0484| 1| 0.0707| 1| 0.0451| 2| 0.0807| 1| 0.0431| 2| 0.0907| 1| 0.0000|T 01|11:29:16.390|00:00:00.000

　　对比说明如下：

行情数据类型　　M0301

合约编码　　10003669

总持仓量　　4840

当日累计成交数量　　734

当日累计成交金额　　462627.89

昨日结算价　　0.0589

今日开盘价　　0.0554

动态参考价格　　0.0554

虚拟匹配数量　　0

当日最高成交价　　0.0653

当日最低成交价　　0.0530

最新成交价格　　0.0631

申买价一　　0.0604

申买量一　　20

申卖价一　　0.0649

申卖量一　　20

申买价二　　0.0501

申买量二　　1

申卖价二　　0.0673

申卖量二　　1

申买价三　　0.0484

申买量三　　1

申卖价三　　0.0707

申卖量三　　1

申买价四　　0.0451

申买量四　　2

申卖价四　　0.0807

申卖量四　　1

申买价五　　0.0431

申买量五　　2

申卖价五　　0.0907

申卖量五　　1

今日结算价　　0.0000

产品实时阶段及标志　　T 01

时间戳　　11:29:16.390

预留时间字段　　00:00:00.000

 

动态参考价格，即波动性中断参考价：

　　波动性中断是指价格波动超过一定幅度会中断交易，比如根据上交所的规定，在期权连续竞价阶段，当期权合约的盘中价格较最近的参考价涨跌价大于等于50%，股票价格涨跌绝对值大于等于五个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易时间段，这就是期权的熔断机制。动态参考价格就是上述的“虚拟匹配价”，与集合竞价时段的虚拟匹配价异曲同工，但又要区分开来。

 

虚拟匹配数量，与动态参考价一起的：

　　这里的虚拟匹配数量就是波动中断时的虚拟匹配数量。注意需要与集合竞价时的虚拟匹配区分开来。

 

集合竞价阶段，由于没有实时行情发布，所以通过虚拟参考价、虚拟匹配量、虚拟未匹配量以供参考：

　　申买价一（BuyPrice1）和申卖价一（SellPrice1）中同时为虚拟动态参考价格，即根据集合竞价算法计算得出的虚拟撮合价格

　　申买量一（BuyVolume1）和申卖量一（SellVolume1）分别为行情发布时刻的买方和卖方虚拟匹配量

　　申买量二（BuyVolume2）和申卖量二（SellVolume2）分别为行情发布时刻的买方和卖方虚拟未匹配量

　　要特别注意，这里买一卖一、申买量和申卖量，在集合竞价阶段是虚拟匹配价和虚拟匹配量，但不是前面的动态参考价格和虚拟匹配数量，前面那两个独立的字段是盘中熔断时使用的。注意区分。

　　那为什么盘中熔断要单个搞两个字段呢？因为我猜测盘中熔断时用户还是可以正常报单的，所以不能占用盘口的字段，只能单独拉字段来放这个数据了。 

 

关于TradingPhaseCode产品实时阶段及标志：

　　第 1 位：

　　　　‘S’表示启动（开市前）时段，

　　　　‘C’表示集合竞价时段，

　　　　T’表示连 续交易时段，

　　　　‘B’表示休市时段，

　　　　‘E’ 表示闭市时段，

　　　　‘V’表示波动性中断，

　　　　‘P’表示临时停牌、

　　　　‘U’表示收盘集 合竞价。

　　　　‘M’表示可恢复交易的熔断 （盘中集合竞价）,

　　　　‘N’表示不可恢复 交易的熔断（暂停交易至闭市）

　　第 2 位：
　　　　‘0’表示未连续停牌，
　　　　‘1’ 表示连续停牌。
　　　　（预留，暂填空格）

　　第 3 位：
　　　　‘0’表示不限制开仓，
　　　　‘1’ 表示限制备兑开仓，
　　　　‘2’表示卖出开仓，
　　　　‘3’表示限制卖出开仓、备兑开仓，
　　　　‘4’ 表示限制买入开仓，
　　　　‘5’表示限制买入 开仓、备兑开仓，
　　　　‘6’表示限制买入开 仓、卖出开仓，
　　　　7’表示限制买入开仓、 卖出开仓、备兑开仓

　　第 4 位：
　　　　‘0’表示此产品在当前时段不 接受进行新订单申报，
　　　　‘1’ 表示此产 品在当前时段可接受进行新订单申报。

其他的如数据长度、校验和参考之前的mktdt00解析