Connection：主要是开启程序和数据库之间的连接。没有利用连接对象将数据库打开，是无法从数据库中取得数据的。Close和Dispose的区别，Close以后还可以Open，Dispose以后则不能再用。
Command：主要可以用来对数据库发出一些指令，例如可以对数据库下达查询、新增、修改、删除数据等指令，以及调用存在数据库中的存储过程等。这个对象是架构在Connection 对象上，也就是Command 对象是透过连接到数据源。
DataAdapter：主要是在数据源以及DataSet 之间执行数据传输的工作，它可以透过Command 对象下达命令后，并将取得的数据放入DataSet 对象中。这个对象是架构在Command对象上，并提供了许多配合DataSet 使用的功能。
DataSet：这个对象可以视为一个暂存区（Cache），可以把从数据库中所查询到的数据保留起来，甚至可以将整个数据库显示出来，DataSet是放在内存中的。DataSet 的能力不只是可以储存多个Table 而已，还可以透过DataAdapter对象取得一些例如主键等的数据表结构，并可以记录数据表间的关联。DataSet 对象可以说是ADO.NET 中重量级的对象，这个对象架构在DataAdapter对象上，本身不具备和数据源沟通的能力；也就是说我们是将DataAdapter对象当做DataSet 对象以及数据源间传输数据的桥梁。DataSet包含若干DataTable、DataTableTable包含若干DataRow。
DataReader：当我们只需要循序的读取数据而不需要其它操作时，可以使用DataReader 对象。DataReader对象只是一次一笔向下循序的读取数据源中的数据，这些数据是存在数据库服务器中的，而不是一次性加载到程序的内存中的，只能（通过游标）读取当前行的数据，而且这些数据是只读的，并不允许作其它的操作。因为DataReader 在读取数据的时候限制了每次只读取一笔，而且只能只读，所以使用起来不但节省资源而且效率很好。使用DataReader 对象除了效率较好之外，因为不用把数据全部传回，故可以降低网络的负载。
ADO.NET 使用Connection 对象来连接数据库，使用Command 或DataAdapter对象来执行SQL语句，并将执行的结果返回给DataReader 或 DataAdapter ,然后再使用取得的DataReader 或DataAdapter 对象操作数据结果。
说明：数据库的连接操作属于非托管资源，所以使用完成后需要手动关闭释放。
附：
托管资源和非托管资源
托管资源：一般是指被CLR控制的内存资源，这些资源由CLR来管理。可以认为是.net 类库中的资源。
非托管资源：不受CLR控制和管理的资源，比如文件流，数据库的连接，网络连接，系统的窗口句柄，打印机资源等，这类资源一般不存在堆上。可以认为操作系统资源的一组API。非托管资源分配在内存的非托管堆。
对于托管资源，垃圾回收器（GarbageCollection）负责垃圾回收。对于非托管资源，GC可以跟踪非托管资源的生存期，但是不知道如何释放它，这时候就要人工进行释放。