(转)CTP: 平昨仓与平今仓，log轻轻告诉你.......

转自:http://blog.csdn.net/wowotuo/article/details/43242663

    CTP的相关文档告诉我们，中金所和三大商品交易所中，只有上期所区分平今仓和平昨仓。也就是说，其它交易所没有closeToday。但，有二个方面值得我们注意：

   1、这说得是交易所层次的委托，而不是CTP层次的委托，CTP层次并没有说，对上期所以外的委托不接受closeToday，或不存在CloseYesterday?

   2、值得注意的是CloseYesterday好象被忽略了？

   一、关于平仓委托的insert类别

   请看CTP开平的类型:
    //     TFtdcOffsetFlagType是一个开平标志类型
    public enum EnumOffsetFlagType
    {
        Open = 48,
        Close = 49,
        ForceClose = 50,
        CloseToday = 51,
        CloseYesterday = 52,
        ForceOff = 53,
        LocalForceClose = 54,
    }

     事实上，CTP层次：

    （1）如果不是上期所，平今仓可用close或closeToday，平昨仓可用close或closeYesterday。

    （2）如果是上期所，   平今仓只可用closeToday，平昨仓可用close或closeYesterday。

    但有人认为，在发往相关交易所之前，CloseToday或CloseYesterday在CTP后台会进行相应的转化，尽管这种说法没被得到官方文档认同，但这种说法有实证数据支持。因此，上面的（1）（2）的确是可以用的。注意，上面的写法，也许不是推荐的规范的写法。

    二、关于成交回报的委托类型

     当然，我们也关心，那成交回报的流水回来的时侯，会有什么区分么？

    大部分情况是：CloseYesterday=> insert =>CloseYesterday；CloseToday=> insert =>CloseToday; 当然，好象也有其它的成交回报方式，而且每个交易所的成交回报信息，还不太稳定，存在不同的时侯，返回信息不太一致的 情况。即存在:closeToday =>close或closeYesterday =>close的情况。

    一个实盘测试账户的LOG数据说话：

   (下面每条记录来自于真实的交易数据！)

2015-02-10 11:13:22,330 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - =>TA505    Sell  inputOffset:  Open =>  tradeOffset: Open 
2015-02-10 10:00:20,906 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - =>rb1505   Buy   inputOffset:  CloseYesterday =>  tradeOffset: CloseYesterday 
2015-02-10 11:13:21,909 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - =>TA505    Sell  inputOffset:  CloseYesterday =>  tradeOffset: Close 
2015-02-10 21:59:20,021 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - =>ru1505    Buy   CloseYesterday   －>    CloseYesterday  
2015-02-10 21:59:20,114 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - =>TA505     Buy   CloseYesterday   －>    Close  
2015-02-11 01:54:26,377 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - => p1505    Sell  CloseYesterday   －>    Close  

   规律：

  (1)如果是上期所，CloseYesterday   －>    CloseYesterday  。其它：CloseYesterday   －>    Close  。

  (2)如果是中金所：CloseToday   －>    Close. 其它的，好象不变。（还需进行证实！）

   还有没有其它的比如，closeYesterday=>ForceClose 我们也不妨等待一下吧。有的话，我会收集放到这里来的。