问题是你要全局的.还是要系统级的，还是要局部的。
如果是全局和局部的，那么在主窗体上(或其他控件上)(form)的KeyPress等属性上监控就行了..
如果是系统级的，那么需要API了.
简单代码:
用到3个API函数
BOOL RegisterHotKey(
HWND hWnd, //响应该热键的窗口句柄
Int id, //该热键的唯一标识
UINT fsModifiers, //该热键的辅助按键
UINT vk //该热键的键值
);
为了得到唯一标识，我们还将用到另一个API函数
ATOM GlobalAddAtom(
LPCTSTR lpString //自己设定的一个字符串
);
因为我们还要在程序退出的时候，消除这个热键， 所以需要声明一个全局变量：
HotKeyId: Integer;
第一步：
在窗口的create事件中，加入以下代码
HotKeyId := GlobalAddAtom('MyHotKey') - $C000;
注： HotKeyId的合法取之范围是0x0000到0xBFFF之间， GlobalAddAtom函数得到的值
在0xC000到0xFFFF之间，所以减掉0xC000来满足调用要求。
第二步：
在上面的代码下面加入：
RegisterHotKey(Handle, hotkeyid, MOD_ALT, VK_F8);
热键的辅助按键包括Mod_Ctrl 、Mod_Alt、Mod_Shift,对于Windows兼容键盘还支持Windows
键，即其键面上有Windows标志的那个键，其值为Mod_win。
上面 的代码注册了一个热键：ALT+F8。当然如果你希望象TAKEIT那样，只用F8, 就这么写：
RegisterHotKey(Handle, hotkeyid, 0, VK_F8);
注：handle是一个特殊的变量，它表示当前窗口的句柄。
这个函数你应该能句举一反三了吧。
原理：
一旦热键设置成功，在程序应用过程中如果有相应的键被按下，Windows系统都会给你的应
用程序发送一个消息WM_HOTKEY，不管你的应用程序是否为当前活动的。其中WM_HOTKEY消
息的格式为：
idHotKey = (int) wParam; // 该参数在设置系统级的热键有用,一般不予使用
fuModifiers = (UINT) LOWORD(lParam); //热键的辅助按键
uVirtKey = (UINT) HIWORD(lParam); //热键的键值
第三步：
注册了热键，就该写下响应代码了。
首先，在程序头部分的private段中加入声明 （作用是声明这个过程，和声明变量类似。
关于如何声明函数、过程，请请参考各自的帮助文件或其它资料）：
procedure HotKeyDown(var Msg: Tmessage); message WM_HOTKEY;
然后在程序中加入如下代码:
procedure Tfmain.HotKeyDown(var Msg: Tmessage);
begin
if (Msg.LparamLo = MOD_ALT) AND (Msg.LParamHi = VK_F8 then) // 假设热键为ALT+F8
begin
ShowMessage('F8');
end;
end;
最后一步：
在窗口的close事件中加入
UnRegisterHotKey(handle, HotKeyId); //注销HotKey, 释放资源。
atomid = GlobalAddAtom(ls_atomid)
//得到ID，保证不和其他应用程序发生冲突
ll_RC = RegisterHotKey(Handle(this), atomid, MOD_ALT + MOD_CONTROL, 65)
//注册的热键为Ctrl+Alt+A ，65为'A'