协方差矩阵计算方法
1. 协方差定义
X、Y 是两个随机变量，X、Y 的协方差 cov(X, Y) 定义为：
其中：
、
2. 协方差矩阵定义
矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不同的，这里默认数据是按行排列。即每一行是一个observation(or sample)，那么每一列就是一个随机变量。
协方差矩阵：
协方差矩阵的维度等于随机变量的个数，即每一个 observation 的维度。在某些场合前边也会出现 1 / m，而不是 1 / (m - 1).
3. 求解协方差矩阵的步骤
举个例子，矩阵 X 按行排列：
1. 求每个维度的平均值
2. 将 X 的每一列减去平均值
其中：