如果用户自定义的类要求响应普通的Windows消息（也就是以WM_开头，除了WM_COMMAND以外的消息，这类消息在WM_USER以下的是系统消息，WM_USER以上的可以由用户自己定义），那就要求自定义的类必须从CWnd中派生。这是由于此类消息的处理机制决定的，这类消息没有命令消息那条繁琐的流动路径，而是消息发出者直接发给对应
CWnd的窗体句柄，由CWnd负责消息的响应。所以这类消息必须同一个CWnd类对应，更精确的说必须与一个HWND类型的窗体句柄相对应。这样得出一个重要的结论，就是从CCmdTarget中派生而没有从CWnd派生的类没有处理此类消息的能力。
综上所述，就是为什么命令消息可以放到大部分类中处理，包括CWinThread、CWinApp、CDocument、CView、CFrameWnd或是自定义的类中，而普通Windows消息和用户自定义的消息只能放到CFrameWnd和CView等派生与CWnd中的类中处理。
由此可见，我们自定义的类要想响应自定义消息就只能从CWnd中派生（当然不响应任何消息的类可以从CObject中派生）。先来看看如何自定义消息：
在.h中做的工作：
第一步要声明消息：
#define WM_MYMSG WM_USER+8
第二步要在类声明中声明消息映射：
DECLARE_MESSAGE_MAP()
第三步要在类声明中定义消息处理函数：
afx_msg LRESULTMyMsgHandler(WPARAM,LPARAM);
在.cpp中做的工作：
第四步要实现消息映射:
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainFrame,CMDIFrameWnd)
ON_MESSAGE(WM_MYMSG,OnMyMsgHandler)
END_MESSAGE_MAP()
第五步要实现消息处理函数（当然可以不实现）：
LRESULTCMainFrame::OnMyMsgHandler(WPARAM w,LPARAM l)
{
AfxMessageBox("Hello,World!");
return 0;
}
在引发或发出消息的地方只用写上：
::SendMessge(::AfxGetMainWnd()->m_hWnd,WM_MYMSG,0,0);
到此，自定义消息完毕，这是好多网上文章都写的东西。大家会发现上面代码是在CMainFrame类中实现的，但是如果要用自定义类，就没有那么简单了。显然把第四步与第五步的CMainFrame换成自定义的类名（这里我用CMyTestObject来代表自定义类）是不能正常工作的。原因在于在发送消息的SendMessage函数中的第一个参数是
要响应消息对应的HWND类型的窗体句柄，而CMyTestObject类中的m_hWnd中在没有调用CWnd::Create之前是没有任何意义的，也就是没有调用CWnd::Create或CWnd::CreateEx函数时，CWnd不对应任何窗体，消息处理不能正常运作。
所以，又一个重要的结论，在自定义类能够处理任何消息之前一定要确保m_hWnd关联到一个窗体，即便这个窗体是不可见的。那么有人说，在自定义类的构造函数中调用Create函数就行了，不错，当然也可以在别处调用，只要确保在消息发送之前。但是，Create的调用很有说法，要注意两个地方，第一个参数是类的名称，我建议最好设为NULL；第五个参数是父窗体对象的指针，这个函数指定的对象一定要存在，我建议最好为整个程序的主窗体。还有很多人问第六个参数的意义，这个参数关系不大，是子窗体ID，用于传给父窗体记录以便识别。如下是我
的自定义类的构造函数：
CMyTestObject::CMyTestObject()
{
CWnd::Create(NULL,"MyTestObject",WS_CHILD,CRect(0,0,0,0),::AfxGetMainWnd(),1234);
} //一定要在生成主窗体后使用，在主窗体完成OnCreate消息的处理后
CMyTestObject::CMyTestObject(CWnd*pParent)
{
CWnd::Create(NULL,"MyTestObject",WS_CHILD,CRect(0,0,0,0),pParent,1234);
}
不能如下调用Create，因为此时CMyTestObject不关联任何窗体，所以this中的m_hWnd无效：
CWnd::Create(NULL,"MyTestObject",WS_CHILD,CRect(0,0,0,0),this,1234);
这时上面四、五两步修改成：
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyTestObject,CWnd)
ON_MESSAGE(WM_MYMSG，OnMyMsgHandler)
END_MESSAGE_MAP()
LRESULTCMyTestObject::OnMyMsgHandler(WPARAM w,LPARAM l)
{
AfxMessageBox("My Messge Handler in MySelf-Custom Class!");
return 0;
}
在类外部发出消息：
CMyTestObject *test=newCMyTestObject();
::SendMessage(test->m_hWnd,WM_MYMSG,0,0);
在类内部某个成员函数（方法）中发出消息：
::SendMessage(m_hWnd,WM_MYMSG,0,0);
最后一个问题便是容易产生警告错误的窗体回收，自定义的类要显式调用窗体销毁，析构函数如下：
CMyTestObject::~CMyTestObject()
{
CWnd::DestroyWindow();
}