协方差用于表示变量间的相互关系,变量间的相互关系一般有三种:正相关,负相关和不相关。
正相关:假设有两个变量x和y,若x越大y越大;x越小y越小则x和y为正相关。
负相关:假设有两个变量x和y,若x越大y越小;x越小y越大则x和y为负相关。
不相关:假设有两个变量x和y,若x和y变化无关联则x和y为负相关。
协方差的公式如下(2个变量的情况下):
当维度多的时候可以用协方差矩阵来表示,公式如下:
注意:协方差矩阵为对称矩阵并且对角线上的元素为各维度的方差。
协方差用于表示变量间的相互关系,变量间的相互关系一般有三种:正相关,负相关和不相关。
正相关:假设有两个变量x和y,若x越大y越大;x越小y越小则x和y为正相关。
负相关:假设有两个变量x和y,若x越大y越小;x越小y越大则x和y为负相关。
不相关:假设有两个变量x和y,若x和y变化无关联则x和y为负相关。
协方差的公式如下(2个变量的情况下):
当维度多的时候可以用协方差矩阵来表示,公式如下:
注意:协方差矩阵为对称矩阵并且对角线上的元素为各维度的方差。