PeekMessage和GetMessage函数的主要区别有：
1. GetMessage的主要功能是从消息队列中“取出”消息，消息被取出以后，就从消息队列中将其删除；而PeekMessage的主要功能是“窥视”消息，如果有消息，就返回true，否则返回false。也可以使用PeekMessage从消息队列中取出消息，这要用到它的一个参数（UINT wRemoveMsg），如果设置为PM_REMOVE，消息则被取出并从消息队列中删除；如果设置为PM_NOREMOVE，消息就不会从消息队列中取出。
2. 如果GetMessage从消息队列中取不到消息，则线程就会被操作系统挂起，等到OS重新调度该线程时，两者的性质不同：使用GetMessage线程仍会被挂起，使用PeekMessage线程会得到CPU的控制权，运行一段时间。
3. GetMessage每次都会等待消息，直到取到消息才返回；而PeekMessage只是查询消息队列，没有消息就立即返回，从返回值判断是否取到了消息。
我们也可以说，PeekMessage是一个具有线程异步行为的函数，不管消息队列中是否有消息，函数都会立即返回。而GetMessage则是一个具有线程同步行为的函数，如果消息队列中没有消息的话，函数就会一直等待，直到消息队列中至少有一条消息时才返回。
如果消息队列中没有消息，PeekMessage总是能返回，这就相当于在执行一个循环，如果消息队列一直为空， 它就进入了一个死循环。GetMessage则不可能因为消息队列为空而进入死循环。
在Windows的内部，两个函数执行着相同的代码。
具体情况具体分析，无法说明到底哪一个更好一些，这要根据实际的应用情况而定。