参考：https://blog.csdn.net/mingtian715/article/details/53789487
https://yoferzhang.gitbooks.io/machinelearningstudy/content/20170327ML03BiasAndVariance.html
https://www.cnblogs.com/sddai/p/9240293.html
bias描述的是根据样本 拟合出的模型 的输出预测结果的期望 与样本真实结果的 差距，反映的是模型在样本上的输出与真实值之间的误差（经训练出来的模型在测试数据上的拟合程度），即模型本身的精准度。想要得到 low bias，则需要使模型更加复杂（模型越复杂，拟合得就越好），但这容易出现过拟合（注意overfitting），即产生high variance（点分散）。variance描述的是在训练集上训练出来的模型在测试集上的表现，反映的是模型每一次输出结果与模型输出期望之间的误差，即模型的稳定性。想要得到 low variance就需要简化模型（模型越简单，就越集中），但这容易造成欠拟合，即high bias（注意underfitting）。简单说，方差（variance）描述的是离散，分散程度。偏差（bias）描述的是偏离目标值的程度。Error反映的是整个模型的准确度。
bias表示预测值的均值与真实值之间的差异；而variance表示预测结果作为一个随机变量时的方差。方差是多个模型间的比较，而非针对一个模型而言；偏差可以是单个数据集中的，也可以是多个数据集中的。
我们训练出一个模型的最终目的，是为了让这个模型在测试数据上拟合得不错，也就是error(test)比较小，但在实际问题中，test data我们是拿不到的，也根本不知道test data的内在规律（如果知道了，还machine learning个啥 ），所以我们通过什么策略来减小error(test)呢？
分两步：
让error(train)尽可能小 ；
让error(train)尽可能等于error(test)
三段论，因为A小，而且A=B，这样B就小。
那么怎么让error(train)尽可能小呢？--->> 把模型复杂化，把参数搞得多多的，这个好理解，十元线性回归的error肯定要比二元线性回归的error低。---->> low bias
然后怎么让error(train)尽可能等于error(test)呢？--->> 把模型简单化，把参数搞得少少的。什么叫error(train) = error(test)？就是模型没有偏见，对train,test一视同仁。那么怎样的模型更容易有这这种一视同仁的特性，换句话说，更有通用性(泛化能力)，对局部数据不敏感？那就是简单的模型。---->> low variance
解决bias与variance方法
- 在训练集上，进行交叉验证(Cross-Validation)：有一种方法叫做K-fold Cross Validation (K折交叉验证), 初始将训练集采样分割成K个子集，一个单独的子集被保留作为验证模型的数据集，其他K-1个子集用来训练模型。交叉验证重复K次，每个子集验证一次，平均K次的结果或者使用其它结合方式，最终得到一个单一估测结果。当K值较大的时候，我们会得到偏小的Bias(偏差), 偏大的Variance；当K值较小的时候，我们会得到偏大的Bias(偏差), 偏小的Variance。cross-validation一大好处是避免了对测试集的二次overfitting。k-fold中的k=5，10比较常见，当然也可以根据你的需要（看样本量怎么可以被整除之类），也要看电脑和软件的运算能力。
- Boosting通过样本变权全部参与，故Boosting 主要是降低 bias（同时也有降低 variance 的作用，但以降低 bias为主）；而 Bagging 通过样本随机抽样，抽取出部分样本（单个学习器训练），故bagging主要是降低 variance。
打靶： 真实目标 模型期望 实际结果