• QuantLib 金融计算——基本组件之 Index 类


    QuantLib 金融计算——基本组件之 Index 类

    Index 类用于表示已知的指数或者收益率,例如 Libor 或 Shibor。这些指数或收益率的属性可能取决于若干个变量,如基础货币和期限。想象一下,一个交易员正在交易利率互换,浮动收益率定为 3 个月的 Shibor,他肯定需要了解此收益率以及基于此收益率的互换合约的若干结算细节,通常来说这些细节是固定不变的。

    这些属性因期限而不同,此外,还取决于相应的基础货币。幸运的是,用户不必为大多数常用指数或收益率指定这些属性,因为它们在 QuantLib 中实现。

    例如,用户可以通过 Shibor 类构造特定期限的 Shibor 利率。Shibor 类继承自 IborIndex 类(表示银行间市场收益率的基类), IborIndex 类又继承自 InterestRateIndex 类(表示指数和收益率的基类)。这些类提供了如下几个常用函数:

    • name():指数或收益率的名字
    • fixingCalendar():指数或收益率使用的日历表
    • dayCounter():指数或收益率使用的天数计算规则
    • currency():指数或收益率对应的基础货币
    • tenor():指数或收益率的期限
    • businessDayConvention():如何调整非工作日

    目前版本的 quantlib-python 中没有封装 Shibor 类,只能在 C++ 中调用。

    #include <iostream>
    
    #include <ql/indexes/ibor/shibor.hpp>
    #include <ql/time/period.hpp>
    
    using namespace std;
    using namespace QuantLib;
    
    void testingIndexes1();
    
    int main()
    {
        testingIndexes1();
        return 0;
    }
    
    void testingIndexes1()
    {
        Period tensor(3, Months);
        Shibor index(tensor);
    
        cout << "Name :	" << index.familyName() << endl;
        cout << "BDC :	" << index.businessDayConvention() << endl;
        cout << "End of Month rule ?:	" << index.endOfMonth() << endl;
        cout << "Tenor :	" << index.tenor() << endl;
        cout << "Calendar :	" << index.fixingCalendar() << endl;
        cout << "Day Counter :	" << index.dayCounter() << endl;
        cout << "Currency :	" << index.currency() << endl;
    }
    
    Name :	Shibor
    BDC :	Modified Following
    End of Month rule ?:	0
    Tenor :	3M
    Calendar :	China inter bank market
    Day Counter :	Actual/360
    Currency :	CNY
    

    在 QuantLib 中有若干类的构造函数需要这样一个指数或收益率对象作为输入参数,特别是和构造收益率曲线有关的类,需要收益率的确切属性。Index 类使得其他构造函数的定义更加紧凑。

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