当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果的代表。
《理解收益率曲线》系列
配图来自纽约时报的收益率曲面可视化项目
第一章:远期收益率分析概述
第二章:市场收益率预期与远期收益率
第三章:久期增加会提高长期预期回报吗?
第四章:预测美国债券回报
第五章:凸度偏差与收益率曲线
第六章:收益率曲线交易的分析框架
第七章(完结):收益率曲线形态的动力学:实证证据、经济学解释和理论基础
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