布朗运动的一些特殊性质

Assume t<u, conditional expectaion follows normal distribution E(W_t|W_u) ~ N[t/uW_u, t(u-t)/u]

证明与布朗桥有关， 具体可见http://disi.unal.edu.co/~gjhernandezp/mathcomm/slides/bm.pdf