Adaboost（Adaptive boosting)是boosting（提升）家族的重要算法。boosting家族算法的核心是串行训练学习器，可以理解为"站在巨人的肩膀"，后一个学习器的学习是基于前一个学习器的学习基础之上的，对应的是bagging学习器，学习器之间没有依赖关系。
把握住Adaboost算法核心是获取两个权重：一个是样本权重ω（仅用于构建模型阶段），一个是弱学习器参数α（用于构建模型阶段以及模型预测阶段）。
Adaboost基本流程描述
我们先来了解一下boosting的基本流程：
先来过一下Adaboost学习的全流程：
拥有数据集T={(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3),... (xm, ym)};
第一步：设置样本权重
初始化样本权重（sample weight）D={ω11, ω12,...,ω1m}, ω1i = 1/m；权重之和=1，不仅仅是初始化，后面的标准化目的都是要保证ω之和为1；
第二步：训练数据
使用数据T训练模型，同时传入样本权重D，比如如果弱学习器采用的是决策树（Decision Tree），则是在调用fit(T, D)。
第三步：计算学习器权重
模型训练出来之后，需要计算一下该模型（学习器）的权重，为了计算权重首先计算一下错误率（统计所有的样本的）：
ωki这里代表的样本i（共有m个样本）在第k轮学习器训练中的权重，这里I(·)是一个指示函数，代表如果Gk(xi)≠yi，则I(·)值为1，反之为0；判断错误的样本的权重之和就是错误率；
这里我曾经有困惑，既然Gk使用X训练出来的，就应该能够完全匹配啊；其实不然，决策树节点划分不是匹配，而是基于增益，那个特征值作为划分节点能够实现最大增益，就是有对的，有错的，但是选择A.a作为划分节点能够使得分类最为稳定（确定）；其实即使是最终学习的结果，也还是每个叶子节点有有多种分类只不过概率不同而已，你在使用决策树的时候，预测有两个函数，一个是predict，返回概率最大的那个，predict_probability，返回定位的叶子节点的各个分类概率。所以这里既是是用训练样本训练出来的Gx，仍然会有一定错误率。
下面的公式是用来计算学习器（Gk(x))的权重。
αk = (1/2)log[(1 - ek)/ek]
通过上面的公式我们可以知道ek越大，αk的值越小，即错误率越高的学习器，权重会比较小，这一点符合预期。如果我们在细分析一下，你会发现当ek = 0.5的时候（错误率是一半）是一个分界点，此时αk = 0；这意味着ek<=0.5，有αk >= 0。反之，如果ek>0.5(比较高的错误率），那么αk < 0。
重回第一步：设置样本权重
这里其实又回到了第一步，设置下一轮学习器的权重，只不过此时不再是第一步的取平均值，完成当前轮的学习之后要更新下一轮学习的样本权重，公式如下式所示：
这里的Zk就是一个标准化因子，目的是让Σωk+1,i = 1，所以你可以看到Zk的项公式其实和ωk+1分子的形式是一模一样的。对于ωk+1,i是有两种结果（截图中m就是上图这个的k）：
分类正确 => ωk+1,i = ωk,i * exp(-αk) 以及 exp(-α) < 0 => 权重值减小；
分类错误 => ωk+1,i = ωk,i * exp(αk) => 分类错误，权重增加。
备注一下，yi和Gk(xi)返回的都是±1，所以相乘结果也是±1，同号（判断分类结果一直）则为1，异号（分类结果不一致）则为-1，这里分类结果是∈[-1, 1]，和逻辑回归以及很多分类函数∈[0, 1]不一样，注意一一下。
然后基于这个样本权重进行下轮学习和模型Gk+1(x)的构建。
需要强调一下，boosting学习器里面获取重点是训练样本的权重，是的，每一个样本的权重；其实boosting里面的弱学习器之间并没有强弱之分，差别的本质在于他们所学的样本，虽然样本都是一套（所有的弱学习器都是同一套样本训练出来的，所以学习器本身没有优良之分），但是样本的权重却是不同的，对于决策树（adaboost的弱学习器一般选择决策树或者神经网络），在进行节点拆分，分析特征值的时候，都会使用特征值*权重之后来进行分析。
adaboost是一个迭代算法，是通过多轮学习来构建模型；比如目标是训练出来K个学习器那么就需要学习K轮；
最后一步：获取强学习器
最后经过N轮学习之后，会收获N个弱学习器，最终模型如下：
这里是二元分类的模型函数，最终根据函数的正负号来判断分类。其中αk是学习器的权重，Gk(x)则是学习器的（一颗决策树或者一个神经网络）。累加权重学习器的值，根据正负号来进行分类。
弱学习器开始的时候因为样本*权重的分布问题，开始错误率将会非常高，但是后来随着权重不断的优化，权重样本的分布将会越来越合理，错误率将会越来越低。不过注意，作为adaboost的学习器，最终的结果是各个学习器结果*学习器权重之后来获取的，对于早期的学习器他们的权重αk值将会很低，后来随着错误率的减小，权重将会越来中。
Adaboost原理 - αm的推导
αm的推导要从理解Adaboost分类算法以及损失函数说起，可以用三个点来描述：
1. 加法模型；
2. 分步向前；
2. 指数损失函数；
第一个加法模型没有问题，因为我们的目标函数是弱学习器和权重乘积之和：
第二个分步向前，每一轮的强学习器的结果的获取，都是基于之前累积的结果，数学表达如下：
根据上面两个表达式，可以推知：
第三个是损失函数为指数函数，有了前面两个作为基础，我们再来看一下Adaboost是如何基于损失函数形式来推导αm（弱学习器权重），这里强调一下这里推导的弱学习器的权重α是指指定的k轮的学习器Gk的权重，针对特定的学习器的权重：
对于fk，基于分步向前推导，可以对其进行fk-1的变形：
这里因为已经推倒到了k轮，所以fk-1和yi都是常量，所以我们把它简化设置为ω':
我们首先来求解一下Gk(x):
Gk(x) = argmin Σw' * I(yi ≠ f(xi))
这个Gk公式说明了如果正确分类了yi*Gk(xi) = 1，否则yi*Gk(xi) = -1;这里解释一下，对于二元分类而言，yi = ±1，弱学习器比如决策树，Gk(xi) = ±1，所以yi*Gk(xi)一定是只能=±1。
此时损失函数成为了两部分之和，一部分是弱学习器正确分类部分，另外一部分是错误分类部分。然后对其进行标准化，有：
这一步的演化我花了很长时间才明白，注意上上式的Loss的Σ的范围是yi=Gm(xi)以及yi≠Gm(xi)，到了上式取值范围扩充为了i=[1, N]，其实两个式子是等价的，在i=[1, N]的范畴内，表达y=Gm(xi)的频率就是下式，其实是不是ω_hat并不重要，替换为1也是可以的（因为分子分母的数据sum的值是一样的，是累计的数量不同而已）：
但是这里有一个问题，为什么概率表现形式是它呢？如果是概率的话，应该就是错误的数量比上总数量即可啊。我觉得这个就是样本权重的意义，就是正常样本的权重是1，我们在计算概率的时候就是：数量/总数，但是对于赋予了权重之后，样本就不再是一个样本的概念，可能一个样本顶N个样本，或者不足一个样本。
在i=[1, N]的范围内表达yi≠Gm(xi)与之类似：
除此之外，你还会发现上式其实就是ek的表达式，那么上上式就是1-ek的表达式，也是Loss可以简化表达为：
ek其实就是错误的概率或者说频率（即，N_error/N_total），然后对Loss的α求导（虽然外部是Σ，但是对于αk求导只会有一个式子包含αk）:
这里注意exp(-α)求导后变成了exp(α）（自然指数的导数还是其自身，但是符号将会被提取出来），Loss里面的(1 - ek)变成了(ek -1)。令导数 = 0，有
ω = 0 或者(ek-1) * exp(αm) + ek * exp(αm) = 0
这里注意exp(-α)求导后变成了exp(α）（自然指数的导数还是其自身，但是符号将会被提取出来），Loss里面的(1 - ek)变成了(ek -1)。
继续，我们推到(ek - 1) * exp(αm) + ek * exp(αm) = 0，两边去对数(ln)有：
Adaboost正则化
原始公式如下：
fk+1(x) = fk(x) + αkGk(x)
添加正则项就是在最后一项增加系数v
fk+1(x) = fk(x) + vαkGk(x)，v∈[0, 1]
Adaboost背后原理未知
但是这里有一个问题，adaboost其实本质是通过改变样本的分布来提高弱学习器的分类能力；那么未来新的数据到来如果不符合历史的数据分布怎么办呢？那么预测的结果是不是会偏差比较大呢？Adaboost背后的原理还是需要深入搞清楚。
参数设置（sklearn）
弱学习器类型指定
通过base_estimator，默认分类是CART分类树，回归是CART归回树；如果是其他需要注入如果算法指定了SAMME.R，这里指定的学习器需要支持概率预测。也就是模型（学习器）支持predict_proba函数。
SAMME vs. SAMME.R
SAMME和SAMME.R都是sklearn里面实现Adaboost的分类算法，默认SAMME.R，该算法采用的基于样本集的预测概率作为机器学习权重，这个和SAMME的基于样本集分类结果为基础来计算权重算法有不同，但是.R的方法计算速度会快一些，所以.R作为了默认的算法。在sklearn里面可以通过algorithm参数来指定相应的算法。
弱学习器的数量
通过n_estimator来进行指定（和随机森林里面要创建几棵树的参数名一样）。
Adaboost的多分类
Adaboost的多分类有M1和M2算法，M1算法是基于Adaboost的二元分类算法的，只是在模型函数（H(x))以及学习器权重公式（βt）以及样本权重公式（Dt）做了修改，使之适应多分类；M2算法基于M1，不过更加复杂；这里没有使用经典的softmax类型，以及oneOone等方式，可以在附录区看一下相应算法流程。
Adaboost的回归算法
Adaboost的回归算法种类比较多，但是其思想和分类是一样的，基本流程都是为样本权重赋值，训练弱学习器，计算学习器的权重，基于学习器的权重更新样本权重，在继续训练学习器，直到迭代结束。
不同的地方在于因为他们损失函数以及错误率计算方式不一样，所以学习器的权重公式不同，另外就是最后获得模型组成也是和分类器不同。
具体的可以参见参考中的刘建平博客连接，在介绍Adaboost的时候提到了回归的算法R2.
附录
对数性质
Adaboost多分类算法
参考：
https://www.cnblogs.com/pinard/p/6133937.html 刘建平的adaboost说明
https://www.cs.utexas.edu/~dpardoe/papers/ICML10.pdfAdaboost回归算法论文
https://zhidao.baidu.com/question/365096902.html 指数取对数公式
详细的手推过程
https://www.cnblogs.com/ScorpioLu/p/8295990.html
https://blog.csdn.net/weixin_38381682/article/details/81275905
https://blog.csdn.net/v_july_v/article/details/40718799
Adaboost的多分类
https://blog.csdn.net/tyh70537/article/details/76675098
Adaboost的回归算法Adaboost的回归算法种类比较多，但是其思想和分类是一样的，基本流程都是为样本权重赋值，训练弱学习器，计算学习器的权重，基于学习器的权重更新样本权重，在继续训练学习器，直到迭代结束。不同的地方在于因为他们损失函数以及错误率计算方式不一样，所以学习器的权重公式不同，另外就是最后获得模型组成也是和分类器不同。具体的可以参见参考中的刘建平博客连接，在介绍Adaboost的时候提到了回归的算法R2.