1、如果参数值为0，则保持目前处理，即无需计算期权合约交易成本；
2、如果参数值为1，则需要针对每个客户每个持仓合约计算期权合约交易成本的相关信息；
2.1、“期权合约每手保证金固定部分”（不包括手数）的计算逻辑如下：（投机、套保、套利，则需要根据投保属性分别获取对应的保证金率；）
2.1.1、中金所：
看涨期权每手保证金固定部分=round（max（标的指数上日收盘价×股指期权合约保证金调整系数（按金额）+股指期权合约保证金调整系数（按手数）/合约乘数－虚值额，最低保障系数×（标的指数上日收盘价×股指期权合约保证金调整系数（按金额）+股指期权合约保证金调整系数（按手数）/合约乘数））,2）×合约乘数
看跌期权每手保证金固定部分=round（max（标的指数上日收盘价×股指期权合约保证金调整系数（按金额）+股指期权合约保证金调整系数（按手数）/合约乘数－虚值额，最低保障系数×（股指期权合约行权价×股指期权合约保证金调整系数（按金额）+股指期权合约保证金调整系数（按手数）/合约乘数））,2）×合约乘数
看涨期权·虚值额 = max（股指期权合约行权价 - 标的指数上日收盘价，0）
看跌期权·虚值额 = max（标的指数上日收盘价 - 股指期权合约行权价，0）
2.1.2、郑州、大连：
每手保证金固定部分 = max（标的期货上日结算价×合约乘数×标的期货合约按金额保证金率+标的期货合约按手数保证金率－1/2虚值额，1/2×（标的期货上日结算价×合约乘数×标的期货合约按金额保证金率+标的期货合约按手数保证金率））
看涨期权·虚值额=max（期权合约行权价格 - 标的期货上日结算价，0）×合约乘数
看跌期权·虚值额=max（标的期货上日结算价- 期权合约行权价格，0）×合约乘数
2.1.3、上期所：
每手保证金固定部分= （标的期货上日结算价×标的期货合约按金额保证金率×合约乘数+标的期货合约按手数保证金率）×期权合约Delta 风险值
2.2、“期权合约每手最小保证金”（不包括手数）的取值逻辑如下：
2.2.1、中金所：0；
2.2.2、郑州、大连：0；
2.2.3、上期所：
期权合约每手最小保证金=客户期权最小保证金*合约乘数。客户期权最小保证金取不到，取席位期权最小保证金；席位期权最小保证金取不到，取0；
2.3、期权合约每手权利金 = 期权合约昨结算价 * 合约乘数；
每手卖方交易保证金 = MAX(期权合约每手权利金 + 期权合约每手保证金固定部分, 期权合约每手最小保证金)；