一.Stacking思想简介
1.Stacking的思想是一种有层次的融合模型，比如我们将用不同特征训练出来的三个GBDT模型进行融合时，我们会将三个GBDT作为基层模型，在其上在训练一个次学习器（通常为线性模型LR）,用于组织利用基学习器的答案，也就是将基层模型的答案作为输入，让次学习器学习组织给基层模型的答案分配权重。
2.下图是个简单的例子，A、B是学习器，C、D、E是进行答案再组织的次学习器，次学习器会组织利用底层模型提供的答案。
二.Stacking过程解读
Stacking的主要思想是训练模型来学习使用底层学习器的预测结果，下图是一个5折stacking中基模型在所有数据集上生成预测结果的过程，次学习器会基于模型的预测结果进行再训练，单个基模型生成预测结果的过程是：
*首先将所有数据集生成测试集和训练集（假如训练集为10000,测试集为2500行），那么上层会进行5折交叉检验，使用训练集中的8000条作为喂养集，剩余2000行作为验证集（橙色）
*每次验证相当于使用了蓝色的8000条数据训练出一个模型，使用模型对验证集进行验证得到2000条数据，并对测试集进行预测，得到2500条数据，这样经过5次交叉检验，可以得到中间的橙色的5*2000条验证集的结果(相当于每条数据的预测结果)，5*2500条测试集的预测结果。
*接下来会将验证集的5*2000条预测结果拼接成10000行长的矩阵，标记为A1，而对于5*2500行的测试集的预测结果进行加权平均，得到一个2500一列的矩阵，标记为B1。
*上面得到一个基模型在数据集上的预测结果A1、B1,这样当我们对3个基模型进行集成的话，相于得到了A1、A2、A3、B1、B2、B3六个矩阵。
*之后我们会将A1、A2、A3并列在一起成10000行3列的矩阵作为training data,B1、B2、B3合并在一起成2500行3列的矩阵作为testing data，让下层学习器基于这样的数据进行再训练。
*再训练是基于每个基础模型的预测结果作为特征（三个特征），次学习器会学习训练如果往这样的基学习的预测结果上赋予权重w，来使得最后的预测最为准确。
以上就是Stacking的思想，进行Stacking集成同样需要基学习器尽量保持独立，效果相近。
三.Stacking特点
使用stacking，组合1000多个模型，有时甚至要计算几十个小时。但是，这些怪物般的集成方法同样有着它的用处:
(1)它可以帮你打败当前学术界性能最好的算法
(2)我们有可能将集成的知识迁移到到简单的分类器上
(3)自动化的大型集成策略可以通过添加正则项有效的对抗过拟合，而且并不需要太多的调参和特征选择。所以从原则上讲，stacking非常适合于那些“懒人”
(4)这是目前提升机器学习效果最好的方法，或者说是最效率的方法human ensemble learning 。
四.Stacking和Blending对比
1.Blending方式和Stacking方式很类似，相比Stacking更简单点，两者区别是：
*blending是直接准备好一部分10%留出集只在留出集上继续预测，用不相交的数据训练不同的 Base Model，将它们的输出取（加权）平均。实现简单，但对训练数据利用少了。
2.blending 的优点是：比stacking简单，不会造成数据穿越（所谓数据创越，就比如训练部分数据时候用了全局的统计特征，导致模型效果过分的好），generalizers和stackers使用不同的数据，可以随时添加其他模型到blender中。
3.缺点在于：blending只使用了一部分数据集作为留出集进行验证，而stacking使用多折交叉验证，比使用单一留出集更加稳健
4.两个方法都挺好，看偏好了，可以一部分做Blending、一部分做Stacking。
原文链接：https://blog.csdn.net/maqunfi/article/details/82220115