以下说明程序是如何退出的：
使用者选按【File/Close】，于是发出 WM_CLOSE。
CMyFrameWnd 并没有设置WM_CLOSE 处理常式，于是交给预设之处理常式。
预设函数对于WM_CLOSE 的处理方式是呼叫 ::DestroyWindow， 并因而发出WM_DESTROY。
预设之WM_DESTROY 处理方式是呼叫::PostQuitMessage，因此发出WM_QUIT。
CWinApp::Run 收到WM_QUIT 后会结束其内部之讯息回路， 然后呼叫
ExitInstance，这是CWinApp 的㆒个虚拟函数。
如果CMyWinApp 改写了ExitInstance ， 那么CWinApp::Run 所呼叫的就是CMyWinApp::ExitInstance，否则就是 CWinApp::ExitInstance。
最后回到 AfxWinMain，执行 AfxWinTerm，结束程序。
WM_CLOSE，调用DestroyWindow()
DestroyWindow()又发送WM_DESTROY
响应WM_DESTROY，调用WM_QUIT
GetMessage()发现WM_QUIT，退出程序
特别注意:如果想手动发送WM_QUIT只能使用postmessage函数,而不能使用sendmessage函数
---
//主函数中进入消息循环的代码片断
while(GetMessage(&msg,NULL,0,0))
{
TranslateMessage(&msg); //将消息进行处理一下
DispatchMessage(&msg); //再将消息变量msg传给windows,让windows来调用消息处理函数
}
//消息处理函数
LRESULT CALLBACK MyProc(HWND hwnd,UINT uMsg,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
{
switch(uMsg)
{
case WM_CLOSE:
if(IDOK==MessageBox(hwnd,"真的想退出程序吗？","退出程序就没机会了",MB_YESNO))
{
DestroyWindow(hwnd); //WM_CLOSE默认是调用这个处理函数
}
break;
case WM_DESTROY:
PostQuitMessage(0);
break;
}
return DefWindowProc(hwnd,uMsg,wParam,lParam);
}
---
WM_CLOSE消息:在系统菜单里选择了“关闭”或者点击了窗口右上角的“X”按钮时产生,它的默认响应函数是直接调用DestroyWindow(hwnd);
DestroyWindow(hwnd); 是销毁窗口(但没有不是退出消息循环),然后销毁过程中会产生WM_DESTROY消息放入消息队列,
(当调用DestroyWindow函数后，操作系统就会进行一系列的删除动作，先发送WM_DESTROY消息，接着发送WM_NCDESTROY消息。如果这个窗口还有子窗口或者是其它窗口的所有者，就需要给所有子窗口发送删除消息。)
WM_DESTROY消息:默认是调用PostQuitMessage(0),ostQuitMessage(0)作用是产生WM_QUIT并放入消息队列,
WM_QUIT消息:GetMessage(&msg,NULL,0,0)拿到WM_QUIT后返回假,导致消息循环退出.WM_QUIT是唯一可以使GetMessage(&msg,NULL,0,0)返回假值的消息.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
WM_CLOSE:
在系统菜单里选择了“关闭”或者点击了窗口右上角的“X”按钮，你的窗口过程就会收到WM_CLOSE。DefWindowProc对 WM_CLOSE的处理是调用DestroyWindow。当然，你可以不让DefWindowProc处理，而是自己处理，例如询问用户是否保存更改 等。如果用户选择“取消”，你忽略此消息，那么程序照常运行；如果用户确认要退出，你就调用DestroyWindow。
WM_DESTROY:
接下来，DestroyWindow完成窗口的清理工作，最后像窗口过程发送WM_DESTROY。对于 WM_DESTROY，DefWindowProc不会处理。也就是说，你如果不处理这个消息，虽然你的窗口已经销毁，但进程并不会结束。一般处理 WM_DESTROY时都是释放资源（例如申请的内存等），然后调用PostQuitMessage。
WM_QUIT:
PostQuitMessage会发送WM_QUIT给消息队列。注意，WM_QUIT永远不会到达窗口过程，因为GetMessage得到WM_QUIT后就会返回FALSE，从而结束消息循环，最后进程结束，程序退出。
假设使用者执行HELLOWIN，并且使用者最终单击了 Close按钮，或者假设用键盘或鼠标从系统菜单中选择了 Close， DefWindowProc处理这一键盘或者鼠标输入，在检测到使用者选择了Close选 项之后，它给窗口消息处理程序发送一条WM_SYSCOMMAND消息。WndProc将这个消息传给DefWindowProc。 DefWindowProc给窗口消息处理程序发送一条WM_CLOSE消息来响应之。WndProc再次将它传给DefWindowProc。 DestroyWindow呼叫DestroyWindow来响应这条WM_CLOSE消息。DestroyWindow导致Windows给窗口消息处 理程序发送一条WM_DESTROY消息。WndProc再呼叫PostQuitMessage，将一条WM_QUIT消息放入消息队列中，以此来响应此 消息。这个消息导致WinMain中的消息循环终止，然后程序结束。
转载地址：http://appdev.189works.com/?action-viewnews-itemid-2590
***********************************************
WM_CLOSE消息与DefWindowProc收到WM_SYSCOMMAND消息，且wParam等于SC_COLSE时发送给窗口过程的消息相同。
如果在一个Windows程序的系统菜单图标上双击一下，那么程序将会终止。双击产生一系列的WM_NCHITTEST消息。由于鼠标定位在系统菜单图标上，因此DefWindowProc将返回HTSYSMENU的值，并且Windows把wParam等于HTSYSMENU的WM_NCLBUTTONDBLCLK消息放在消息队列中。
当DefWindowProc接收到wParam参数等于HTSYSMENU的WM_NCLBUTTONDBLCLK消息时，它就把wParam参数等于SC_CLOSE的WM_SYSCOMMAND消息放入消息队列中(这个WM_SYSCOMMAND消息是在用户从系统菜单中选择Close时产生的)。同样，窗口过程也把这个消息传给DefWindowProc。DefWindowProc通过给窗口过程发送WM_CLOSE消息来处理该消息。
如果一个程序在终止之前要求来自用户的确认，那么窗口过程就需要捕获WM_CLOSE，否则DefWindowProc调用DestroyWindow函数来处理WM_CLOSE。除了其他处理，DestroyWindow还给窗口过程发送一个WM_DESTROY消息。窗口过程通常用下列代码来处理WM_DESTROY消息：
case WM_DESTROY:
PostQuitMessage(0);
return 0;
PostQuitMessage使Windows把WM_QUIT消息放入消息队列中，此消息永远不会到达窗口过程，因为它使GetMessage返回0，终止消息循环，从而也终止了程序。
AskConfirmation(HWND hwnd)
{
return MessageBox(hwnd, TEXT("Really want to close PopPad2?"), szAppName, MB_YESNO | MB_ICONQUESTION);
}
case WM_CLOSE:
if(IDYES == AskConfirmation(hwnd))
DestroyWindow(hwnd);
return 0;