协方差与协方差矩阵

协方差与协方差矩阵

标签： 协方差 协方差矩阵 统计

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引言

最近在看主成分分析（PCA），其中有一步是计算样本各维度的协方差矩阵。以前在看算法介绍时，也经常遇到，现找了些资料复习，总结如下。

协方差

通常，在提到协方差的时候，需要对其进一步区分。（1）随机变量的协方差。跟数学期望、方差一样，是分布的一个总体参数。（2）样本的协方差。是样本集的一个统计量，可作为联合分布总体参数的一个估计。在实际中计算的通常是样本的协方差。

随机变量的协方差

在概率论和统计中，协方差是对两个随机变量联合分布线性相关程度的一种度量。两个随机变量越线性相关，协方差越大，完全线性无关，协方差为零。定义如下。

[operatorname {cov} (X,Y)=operatorname {E} {{ig [}(X-operatorname {E} [X])(Y-operatorname {E} [Y]){ig ]}} ]

当(X)，(Y)是同一个随机变量时，(X)与其自身的协方差就是(X)的方差，可以说方差是协方差的一个特例。

[operatorname{cov}(X,X)=operatorname{E}ig[(X-operatorname{E}[X])(X-operatorname{E}[X])ig] ]

或

[operatorname{var}(X)=operatorname{cov}(X,X)=operatorname{E}ig[(X-operatorname{E}[X])^2] ]

由于随机变量的取值范围不同，两个协方差不具备可比性。如(X)，(Y)，(Z)分别是三个随机变量，想要比较(X)与(Y)的线性相关程度强，还是(X)与(Z)的线性相关程度强，通过(operatorname{cov}(X,Y))与(operatorname{cov}(X,Z))无法直接比较。定义相关系数(eta)为

[eta ={dfrac {operatorname {cov} (X,Y)}{sqrt {operatorname {var} (X)cdot operatorname {var} (Y)}}} ]

通过(X)的方差(operatorname{var}(X))与(Y)的方差(operatorname{var}(Y))对协方差(operatorname{cov}(X,Y))归一化，得到相关系数(eta)，(eta)的取值范围是([-1,1])。(1)表示完全线性相关，(-1)表示完全线性负相关，(0)表示线性无关。线性无关并不代表完全无关，更不代表相互独立。

样本的协方差

在实际中，通常我们手头会有一些样本，样本有多个属性，每个样本可以看成一个多维随机变量的样本点，我们需要分析两个维度之间的线性关系。协方差及相关系数是度量随机变量间线性关系的参数，由于不知道具体的分布，只能通过样本来进行估计。

设样本对应的多维随机变量为( extbf X=[X_1, X_2, X_3, ..., X_n]^T)，样本集合为({ extbf x_{cdot j}=[x_{1j},x_{2j},...,x_{nj}]^T|1leqslant jleqslant m})，(m)为样本数量。与样本方差的计算相似，(a)和(b)两个维度样本的协方差公式为，其中(1leqslant aleqslant n)，(1leqslant bleqslant n)，(n)为样本维度

[q_{ab}=dfrac {sum_{j=1}^m{(x_{aj}-ar x_a)(x_{bj}-ar x_b)}}{m-1} ]

这里分母为(m-1)是因为随机变量的数学期望未知，以样本均值代替，自由度减一。

协方差矩阵

多维随机变量的协方差矩阵

对多维随机变量( extbf X=[X_1, X_2, X_3, ..., X_n]^T)，我们往往需要计算各维度两两之间的协方差，这样各协方差组成了一个(n imes n)的矩阵，称为协方差矩阵。协方差矩阵是个对称矩阵，对角线上的元素是各维度上随机变量的方差。我们定义协方差矩阵为(Sigma)，这个符号与求和(sum)相同，需要根据上下文区分。矩阵内的元素(Sigma_{ij})为

[Sigma_{ij}=operatorname{cov}(X_i,X_j)=operatorname{E}ig[(X_i-operatorname{E}[X_i])(X_j-operatorname{E}[X_j])ig] ]

这样这个矩阵为

[Sigma=operatorname{E}ig[( extbf X-operatorname{E}[ extbf X]ig)( extbf X-operatorname{E}[ extbf X])^T] ]

[=egin{bmatrix} operatorname{cov}(X_1, X_1) & operatorname{cov}(X_1, X_2) & cdots & operatorname{cov}(X_1, X_n) \ operatorname{cov}(X_2, X_1) & operatorname{cov}(X_2, X_2) & cdots & operatorname{cov}(X_2, X_n) \ vdots & vdots & ddots & vdots \ operatorname{cov}(X_n, X_1) & operatorname{cov}(X_n, X_2) & cdots & operatorname{cov}(X_n, X_n) end{bmatrix} ]

[=egin{bmatrix} operatorname{E}ig[(X_1-operatorname{E}[X_1])(X_1-operatorname{E}[X_1])ig] & operatorname{E}ig[(X_1-operatorname{E}[X_1])(X_2-operatorname{E}[X_2])ig] & cdots & operatorname{E}ig[(X_1-operatorname{E}[X_1])(X_n-operatorname{E}[X_n])ig] \ operatorname{E}ig[(X_2-operatorname{E}[X_2])(X_1-operatorname{E}[X_1])ig] & operatorname{E}ig[(X_2-operatorname{E}[X_2])(X_2-operatorname{E}[X_2])ig] & cdots & operatorname{E}ig[(X_2-operatorname{E}[X_2])(X_n-operatorname{E}[X_n])ig] \ vdots & vdots & ddots & vdots \ operatorname{E}ig[(X_n-operatorname{E}[X_n])(X_1-operatorname{E}[X_1])ig] & operatorname{E}ig[(X_n-operatorname{E}[X_n])(X_2-operatorname{E}[X_2])ig] & cdots & operatorname{E}ig[(X_n-operatorname{E}[X_n])(X_n-operatorname{E}[X_n])ig] & end{bmatrix}]

样本的协方差矩阵

与上面的协方差矩阵相同，只是矩阵内各元素以样本的协方差替换。样本集合为({ extbf x_{cdot j}=[x_{1j},x_{2j},...,x_{nj}]^T|1leqslant jleqslant m})，(m)为样本数量，所有样本可以表示成一个(n imes m)的矩阵。我们以(hat Sigma)表示样本的协方差矩阵，与(Sigma)区分。

[hat Sigma=egin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & cdots & q_{1n} \ q_{21} & q_{21} & cdots & q_{2n} \ vdots & vdots & ddots & vdots \ q_{n1} & q_{n2} & cdots & q_{nn} end{bmatrix} ]

[=frac {1}{m-1} egin{bmatrix} {sum_{j=1}^m{(x_{1j}-ar x_1)(x_{1j}-ar x_1)}} & {sum_{j=1}^m{(x_{1j}-ar x_1)(x_{2j}-ar x_2)}} & cdots & {sum_{j=1}^m{(x_{1j}-ar x_1)(x_{nj}-ar x_n)}} \ {sum_{j=1}^m{(x_{2j}-ar x_2)(x_{1j}-ar x_1)}} & {sum_{j=1}^m{(x_{2j}-ar x_2)(x_{2j}-ar x_2)}} & cdots & {sum_{j=1}^m{(x_{2j}-ar x_2)(x_{nj}-ar x_n)}} \ vdots & vdots & ddots & vdots \ {sum_{j=1}^m{(x_{nj}-ar x_n)(x_{1j}-ar x_1)}} & {sum_{j=1}^m{(x_{nj}-ar x_n)(x_{2j}-ar x_2)}} & cdots & {sum_{j=1}^m{(x_{nj}-ar x_n)(x_{nj}-ar x_n)}} end{bmatrix} ]

[=frac {1}{m-1} sum_{j=1}^m ( extbf x_{cdot j} - ar { extbf x}) ( extbf x_{cdot j} - ar { extbf x})^T ]

公式中(m)为样本数量，(ar { extbf x})为样本的均值，是一个列向量，( extbf x_{cdot j})为第(j)个样本，也是一个列向量。

在写程序计算样本的协方差矩阵时，我们通常用后一种向量形式计算。一个原因是代码更紧凑清晰，另一个原因是计算机对矩阵及向量运算有大量的优化，效率高于在代码中计算每个元素。

需要注意的是，协方差矩阵是计算样本不同维度之间的协方差，而不是对不同样本计算，所以协方差矩阵的大小与维度相同。

很多时候我们只关注不同维度间的线性关系，且要求这种线性关系可以互相比较。所以，在计算协方差矩阵之前，通常会对样本进行归一化，包括两部分：

1. ( extbf y_{cdot j} = extbf x_{cdot j } - ar { extbf x})。即对样本进行平移，使其重心在原点；
2. ( extbf z_{i cdot} = extbf y_{i cdot} / sigma_i)。其中(sigma_i)是维度(i)的标准差。这样消除了数值大小的影响。

这样，协方差矩阵(hat Sigma)可以写成

[hat Sigma=frac {1}{m-1} sum_{j=1}^{m} extbf z_{cdot j} extbf z_{cdot j}^T ]

该矩阵内的元素具有可比性。