更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。
这是一个在OKCoin比特币交易平台上的高频交易机器人程序,从2016年6月策略基本定型,到2017年1月中旬,这个策略成功的把最初投入的6000块钱刷到了250000。由于近日央行对比特币实行高压政策,各大平台都停止了配资,并且开始征收交易费,该策略实际上已经失效了。
-
趋势策略:在价格发生趋势性的波动时,及时下单跟进,即俗话说的追涨杀跌。
-
平衡策略:仓位偏离50%时,放出小单使仓位逐渐回归50%,防止趋势末期的反转造成回撤,即收益落袋,不吃鱼尾。
本程序要求平衡仓位,即(本金+融资=融币),使得仓位在50%时净资产不随着价格波动,也保证了发生趋势性波动时涨跌都赚。
[移植 OKCoin 韭菜收割机]策略源码:
function LeeksReaper() {
var self = {}
self.numTick = 0
self.lastTradeId = 0
self.vol = 0
self.askPrice = 0
self.bidPrice = 0
self.orderBook = {Asks:[], Bids:[]}
self.prices = []
self.tradeOrderId = 0
self.p = 0.5
self.account = null
self.preCalc = 0
self.preNet = 0
self.updateTrades = function() {
var trades = _C(exchange.GetTrades)
if (self.prices.length == 0) {
while (trades.length == 0) {
trades = trades.concat(_C(exchange.GetTrades))
}
for (var i = 0; i < 15; i++) {
self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price
}
}
self.vol = 0.7 * self.vol + 0.3 * _.reduce(trades, function(mem, trade) {
// Huobi not support trade.Id
if ((trade.Id > self.lastTradeId) || (trade.Id == 0 && trade.Time > self.lastTradeId)) {
self.lastTradeId = Math.max(trade.Id == 0 ? trade.Time : trade.Id, self.lastTradeId)
mem += trade.Amount
}
return mem
}, 0)
}
self.updateOrderBook = function() {
var orderBook = _C(exchange.GetDepth)
self.orderBook = orderBook
if (orderBook.Bids.length < 3 || orderBook.Asks.length < 3) {
return
}
self.bidPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.618 + orderBook.Asks[0].Price * 0.382 + 0.01