成交价与起始报价不一样，即为滑点。
我们在目前 1.3850 的市场价上做多欧元/美元.
当命令发出后,有三种潜在可能:
– 无滑点
交易命令被收到后最优买入价便是 1.3850 (与我们的报价正好一样), 于是便按 1.3850 成交.
– 正滑点
交易命令被收到后最优买入价突然变至 1.3840 (低于我们的报价 10 点), 于是便按更优的价格 1.3840 成交.
– 负滑点
交易命令被收到后价格突然变至了 1.3860 (高于报价10点), 于是便按照 1.3660 的价格成交.
因此, 作为交易者, 如果我们想在 1.3850 买进 100,000 欧元 / 美元, 但没有足够的卖家 (也许根本没有卖家) 愿意在 1.3850 用他们的欧元换美元, 我们的交易请求就需要找到下个最合理的价位 (也可能是几个), 用更高的价格买入欧元, 产生负向滑点. 不过, 肯定有些时候也会出现相反的事. 如果我们下单的时候很多人想卖欧元, 我们或许能找到可以用更低价格成交的卖家, 这样就出现了正向滑点.