理论书籍
- Market Microstructure Theory
- 【理论篇】市场微结构开山鼻祖式的教材，汇集了当时许多开创性的研究成果，自此书开始将市场微结构当成专门的领域来研究。 书的内容非常理论，将市场参与者通过数学模型进行刻画，然后通过一定的假设对参与者的行为以及相应的后果进行研究。 本书并不能直接让你领悟”市场或交易的真谛“，对于没有实际交易经验或者理工背景的话，读起来可能会比较枯燥，但是当积累到一定程度之后，会对自己策略的设计很有启发。
- Commodities and Commodity Derivatives
- 【理论篇】商品交易入门级别参考书 前6章主要讲了期货、期权的基础知识；之后按照商品类型划分市场，逐个市场进行阐述。 会有一定量的模型推导和计算，若显吃力，可以先关注一些基本的概念和实际的交易方法
- Trading Commodities and Financial Futures
- 【理论篇】 作者是位非常资深的交易员 本书从交易员的视角，如何看待市场，基本面分析与技术分析如何搭配。 最后一章对作者本人的交易策略进行了介绍。
- The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management
- 【策略篇】”本人最喜欢的交易算法或者交易策略的书“——董可人 本书为教科书式的写法，每章都有明确的主题、算法、以及相应的数据。 通过本书可以对量化交易有比较清晰的了解。可以作为没有交易经验的工科背景的朋友的入门读物。而且书中的内容可能会在实际工作中都会有接触。
- Algorithmic Trading and DMA
- 【策略篇】相关话题下非常经典的书籍，涵盖的话题非常广泛。如何衡量Market Impact，怎样降低transaction cost；怎样在交易执行端进行优化，比如如何发现隐藏的流动性，如何下不同类型的委托单。但美中不足的是，对一些具体话题讲的不够深入，给出的讲解比较浅。如果对相应的话题感兴趣的话，可以对每个话题做深入的挖掘。但是实际上，从工作经验角度来讲，交易市场比较多变，策略的生命周期在缩短，并不能仅靠读书来获取相应的经验，在实际工作中更多依靠的是数学或统计方面的理论基础、编程、对市场的理解，在不断变化的市场中，来寻找新的模型和更优的策略。书更多的是起到启发式的作用，掌握理论之后，更多的是需要在市场中不断磨练和提高自己。
- Trading and Exchanges
- 【市场结构篇】”必读“。从很现实的层面讲解了市场的结构，交易所、市场参与者之间如何进行有机互动的。套利、做市、or 投机，你想清楚了没有？
- Empirical Market Microstructure
- 【市场结构篇】本书比较偏学术，离实际操作有点儿远，更多的可以作为参考读物来看。
- Market Microstructure in Practice
- 市场结构篇】对高频交易做了一些介绍，为什么高频交易会比较火？高频交易的背景是什么，未来为是什么样子？该书给出了一些启发式的线索。
- Traders of the New Era Expanded Edition
- 【访谈篇】非常有意思，作者采访了一批专门从事日内交易的交易员。随着高频交易的兴起，现有的日内交易员实际处于快速消亡的状态，因为交易员同计算机竞争比较困难，计算机成本更低，更容易复制。本书介绍了日内交易员的发展历程，对量化交易来说，有借鉴意义的是，日内交易员所采用的交易信号或者说交易策略，在实际的交易过程中也会出现，有的信号或者策略是生效的，过了一段时间之后却失效了，但是再过一段时间发现又生效了。这个跟量化的策略设计和应用有异曲同工之妙，也从一定程度上验证了量化交易策略设计方法的可行性。
- Trading in the Zone
- 【访谈篇】本书是为了帮助读者如何成为更好的交易员。如何克服心理影响？如何形成自己的一套交易理念？如何对市场形成观点？量化交易可能不会直接用到，但是曾经很多人用这样的方式在这个市场上生存。这样的一套方法体系，可以让我们理解，现实世界的金融市场上是如何组成和工作的。