exchange trading system design 交易所系统设计
model关系
用户 1 --》n 账户 account
账户 1 --》n 订单 order
订单 1 --》n 账单流水ledger
model设计关键
订单order:
type 类型 :
- market order
- limit order
方向 side: - buy
- sell
ID: - 订单id order_id
- 用户设置的订单ID（系统foreign key to join）client_id
状态 status： - submitted（始态）
- open
- filled（终态）
- partial-filled
- canceled（终态）
- partial-canceled（终态）
账单流水ledger：
- balance 余额
- order_id 关联foreign key
- amount 变动的量
- currency 币种(数字货币&外汇比较重要)
- type 流水来源/类型
- trade 交易
- transfer 转账
- fee 手续费
- rebate 返佣
账户
- ID 账户ID
- balance 余额
- hold 冻结
- available 可用余额
- currency 币种
- type/name 用于区分用途
钱包账户-- 可用理解成总账户,与对外的流水入口。譬如充值、提现关联.
参考 okex 账户体系
每次的流水都记录当前的balance
holding:持仓，指数量(股数)，跟market price不挂钩
portfolio
product & instrument
rest api 设计
- version control v1 v2 v3 in url
2018-09-12T07:46:19.435ZGET/api/spot/v3/accounts/btc/ledger?limit=1&from=2&to=4 check
注意所有的数字在传输的时候都是 string，防止数据在加密过程中容易出错，并保留固定位数。（防止 2.00 与 2.000 有差别）
performance metric
- return
- exposure
- unrealized return
错误码
安全
交易撮合
关于时间 UTC String(Thu, 14 Mar 2019 08:06:39 GMT) vs timestamp (1552550799091) vs ISODate (2019-03-14T08:06:39.091Z)
建议 ISODate
- 优点：比较直观的是ISODate , 通用，便于时区识别
- 缺点：排序稍差于 timestamp
币币交易
期货/合约交易
数据
数据存储：
- 区分热数据、冷数据
- 热数据：最近的、要实时快的
- 冷数据：稍久的，允许稍长一点的时延
kline 的数据存储
- 按频率区分开表格存
- 不用筛选，快速
数据真的太多了怎么办
- 某日清算正确后，可以将balance 等关键信息汇总至某日，作为snapshot。以后基于这个数据去计算
- 某日清算正确前的数据，把数据存到冷存储，如磁带机(多份)
架构
Kong 分发不同的交易币种种,不同的交易产品(期货合约/币币交易/法币/其他API)
`
$ curl -I https://www.okex.com
HTTP/1.1 200 Tunnel established
HTTP/1.1 200
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Content-Length: 45825
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
X-RateLimit-Limit-second: 50
X-RateLimit-Remaining-second: 49
X-RateLimit-Limit-minute: 100
X-RateLimit-Remaining-minute: 99
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Set-Cookie: locale=en_US; Max-Age=604800; Expires=Thu, 28-Mar-2019 03:39:44 GMT; Path=/
Content-Language: en-US
Date: Thu, 21 Mar 2019 03:39:44 GMT
X-Kong-Upstream-Latency: 13
X-Kong-Proxy-Latency: 0
Via: kong/0.12.3
`
容量估计：
- 带宽
- 数据
- 系统压力
关键子系统概述:
- 行情系统
- 交易系统
- 风控系统
- 营销系统
量化策略系统
- 行情系统
- 交易系统
- 风控系统
- 策略系统
ref :