太长不看
SetWindowSubClass，然后 return DefSubclassProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam);，不要有 WS_CHILD 这个 Style。
缘起
翻 ControlSpy 的时候发现了 BS_GROUPBOX Style，结合脑补觉得这是类似 Frame 的东西，安排了一个还真是。
ControlSpy 截图，无 HiDPI 支持
那么既然控件要放在 Frame 里，而 Frame 是一种 Button，那么就会存在按钮嵌套“按钮”的情况发生，所以 BS_PUSHBUTTON 应该也是可以嵌套 BS_PUSHBUTTON 的，甚至可能可以嵌套 Static。
测试程序，开了 HiDPI 支持，所以高清一些
然后测试事件绑定的时候就发现了问题，WndProc 里面没有收到消息，然后简单翻了一下发现会传 WM_PARENTNOTIFY，然后在 WndProc 的回调里面加上了这个 case，的确收到了，但是根据文档来看这个东西给出的事件和信息都很有限，甚至后期测文本框的时候文本框的 CHANGE 事件都收不到，所以就锅++了。
Day 1
搜了一个小时，并没有搜出来什么东西，于是就去 StackOverflow 上面问了。当时问的时候给的图是按钮套按钮的，看上去很怪异，而且并不会有人去这样用控件，而且可能描述上也存在一些问题，导致评论区负面评价比较多，也没获得啥有用信息。
当时查了挺多的东西，翻这些网页流量都 300 多 M（宽带），可见有多猛。。看了许多相关不相关的东西，啥 MFC 的、GetMenu 什么的都有看过，虽然开的时候就知道这种东西不太相关但是还是看了看。
因为前一天太猛，第二天累到爆炸，咕了一天。
Day 3
首先是简单整理了一下原来建 TextBox 的代码，然后依然是从 WM_PARENTNOTIFY 开始找起，看到了 WM_NOTIFY，然后了解了一下 Windows 的消息流程，随着引导看到了 SendAsyncProc，但是对解决问题都没啥用，又抱有一丝希望。花了一段时间去研究为啥收不到 WM_NOTIFY，没啥发现，最后也没收得到，然后看到了 MFC 相关的一些东西，发现这么方便，有一点酸，但是项目架构原因只能用原生。
最后，在这里 Child windows does not receive WM_DESTROY?，看到了真正的答案。既然涉及到了 Child Windows，要手动收到 WM_DESTROY 就说明题主想要在 Destroy 时额外做点什么，而如果能解决，就必定有遍历发消息什么的。其实之前看到了一个提问，只是下面没回答。然后就说到了 SetWindowSubClass，顺理成章地看文档，发现就是要的这个，然后放上去。
放上去之后 F5 开幕雷击，整个窗口算是全白的，之前在新的回调里就是直接调的旧的回调，然后折腾了一下试了几种方案都不行，回去看代码发现在构造的时候 or 了 WS_CHILD，然后既然 SetWindowSubClass 了，就不像是一个 Child，注释掉就好了。
用了这个以后之前注册控件类回调挂掉，错误的注册方法没啥问题的注册函数可以不用要了。