Structural breaks in time series

本文介绍了有关时间序列模型中结构性断裂的最新工作。尤其是，我们展示了如何修改基于流行的累积和 CUSUM 统计的程序，使其也可以用于表现出序列依赖性的数据。涵盖了无条件均值和条件均值以及方差和协方差/相关结构的结构性断裂。CUSUM过程在设计上是非参数的。如果数据允许进行参数化建模，我们将演示如何利用似然法来恢复结构断裂。讨论了多个结构断裂的估计。此外，我们介绍了一方面可以解开结构性断裂(均值和/或方差),另一方面可以消除长记忆或单位根的方法。简要提及了一些新的研究领域。