今天开始学习SVM
1.1 SVM的基本原理
SVM方法是从线性可分情况下的最优分类面（Optimal Hyperplane）提出的。考虑图1所示的二维两类线性可分情况，图中实心点和空心点分别表示两类的训练样本，H为把两类没有错误地分开的分类线，H1、H2分别为过各类样本中离分类线最近的点且平行于分类线的直线，H1和H2之间的距离叫做两类的分类空隙或分类间隔（margin）。所谓最优分类线就是要求分类线不但能将两类无错误地分开，而且要使两类的分类空隙最大。前者是保证经验风险最小（为0），而通过后面的讨论可以看到，使分类空隙最大实际上就是使推广性的界中的置信范围最小，从而使真实风险最小。推广到高维空间，最优分类线就成为最优分类面。
设线性可分样本集(xi,yi), i = 1, ......n, y belong{+1, -1} 是类别标号，d维空间中线性判别函数的一般形式为：
g(x) = w·x + b (1)
分类面方程为：
w·x + b = 0 (2)
我们将判别函数进行归一化，使俩类所有样本都满足|g(x)|≥ 1，即使离分类面最近的样本的|g(x)|≥ 1，这样分类间隔就等于2/||w||，因此，使间隔最大等价于使||w||(或||w||2)最小；而要求分类线对所在样本正确分类，就是要求它满足
yi[(w·xi) + b] - 1 ≥ 0, i = 1, 2,...,n. (3)
因此，满足上述条件且使||w||2最小的分类面就是最优分类面。过俩类样本中离分类面最近的点且平等于最优分类面的超平面H1,H2上的训练集就是使(3)式中使等号成立的那些样本，它们叫做支持向量(Support Vectors)。因为它们支持了最优分类面，如图1中用圆圈标出的点所示。
下面我们看如何求最优分类面，根据上面的讨论就是使：
Φ(w) = 1/2||w||2 = 1/2(w·w) (4)
的值最小。为此，可以定义如下的Lagrange函数:
L(w,b,a) = 1/2(w·w) - ∑ai{yi[w·xi) + b] - 1} i = 1,...,n (5)
其中，ai > 0为Lagrange系数， 我们的问题是对w和b求Lagrange函数的极小值。
把式（5）分别对w和b求偏微分，并令它们等于0, 就可以把原问题转化为如下这种较简单的对偶问题:在约束条件
∑yi·ai = 0 i = 1,...,n (6a)
ai ≥ 0 i = 1,...,n (6b)
之下对ai求解下列函数的最大值:
Q(a) = ∑ai - 1/2∑ai·aj·yi·yj·(xi·xj) i = 1,...,n; j = 1,...,n (7)
若ai* 为最优解，则：
w* = ∑ai*·yi·xi i = 1,...,n (8)
即最优分类面的权系数向量是训练样本向量的线性组合。
这是一个不等式约束下的二次函数极值问题，存在唯一解，且根据Kü hn-Tucker条件，这个优化问题的解须满足
ai·(yi·(w·xi + b) - 1) = 0 i = 1,...,n
因此，对多数样本ai*将为零，取值不为零的ai*对应于使式(3)等号成立的样本即支持向量。
求解上述问题后得到的最优分类函数是
ƒ(x) = sgn{(w*·x) + b*} = sgn{∑ai*·yi(xi·x) + b*} (10)
其中，sgn()为符号函数。由于非支持向量对应的ai均为0，因此式中的求和实际上只对支持向量进行。而 b* 是分类的域值，可以由任意一个支持向量用式(3)求得(因为支持向量满足其中的等式)，或通过俩类中任意一对支持向量取中值求得。
以上都是抄自某篇Paper的，比较不容易懂，起码现在我还是不懂SVM的工作原理，为弄懂这个还顺便学了一个拉格郎日了。。。