协方差矩阵 cov(X)
相关系数矩阵 corrcoef(X)
设原矩阵 X(n,p),标准化矩阵 Xstd(n,p),则有:
1.标准化矩阵的协方差矩阵 cov(Xstd) == 原数据矩阵的相关系数矩阵corrcoef(X);
2.标准化矩阵转置乘本身 == 标准化矩阵的协方差矩阵的(n-1)倍
即:Xstd'*Xstd ==(n-1)*cov(Xstd)==(n-1)*corrcoef(X)
协方差矩阵 cov(X)
相关系数矩阵 corrcoef(X)
设原矩阵 X(n,p),标准化矩阵 Xstd(n,p),则有:
1.标准化矩阵的协方差矩阵 cov(Xstd) == 原数据矩阵的相关系数矩阵corrcoef(X);
2.标准化矩阵转置乘本身 == 标准化矩阵的协方差矩阵的(n-1)倍
即:Xstd'*Xstd ==(n-1)*cov(Xstd)==(n-1)*corrcoef(X)