网上有代码动态生成cxgrid多行表头的源码，地址为：http://mycreature.blog.163.com/blog/static/556317200772524226400/
如果要手动设计多行表头的话，有下面三步搞定：
1、新建一个工程。将CXGRID控件放在上面，Customize创建一个banded table 或者DB BANDED table。操作方法一样。
2、增加BANDS 和columns。加两个BANDS和5个columns。这里看下图红框内的内容为默认这个column增加到了band序号为0的band下面。parentband为0。应该很容易理解。
3、设置column到另外的BAND。如下图，选中某个column，在其position的bandindex里设置其属于哪个序号的BAND即可。
这样你看看效果，就完成了。