一.相关符号说明
- p：事件y=1的概率（违约概率）
- logit函数：ln{p/(1-p)},是logistics模型的因变量,又可以表示为z
- p/(1-p):比率；即logit函数是比率的自然对数
- 联系函数：应用概率P的函数形式（当因变量为二元变量，系统默认为logit函数）
二.代码实现
proc logistic data=dataset-name;
model status(event='1')=
var1 var2 var3...varn;
run;
三.计算违约概率p
p(status=1)=1/(1+exp(-z))