最近时间都忙于参加阿里天池的全国社会保险大数据应用创新大赛，终于结束，最终全国排名第7，总共是1336只队伍参加，还是很激动进了前10，今天想把一些体悟写一下，希望对后来参加的人有用。这个比赛是完成数据算法模型的开发设计，实现对各类医疗保险基金欺诈违规行为的准确识别，根据给出的数据情况，最开始有两个思路，1.从就诊记录入手，找到可疑的就诊记录，然后拼接到人上 2.直接构造人的可疑程度的行为特征。两者都试过，最终选择了后者，因为题目给出的欺诈标签主要是人的欺诈标签，并没有给出某次就诊行为的欺诈标签。另外，此次的评测指标是F1值，这个非常重要，你要知道你最终排名都是看的这个值。下面我从三个方面讲一下这次比赛的心得。
一、特征
可能没参加比赛前很难理解特征决定上限的这个真理，特征特征才是最重要的！
一定要看特征重要度，要不断尝试，有些组合到一起反而降低，有些特征看着不重要，你把他去了 可是结果却会出现下降的情况，因为特征和特征之间是有关系的。
在重要特征做深入处理的收益远大于在次要特征中继续做。
汇总信息有些时候会丢失信息，比如我们最开始将医院数据进行了汇总，计算每个人去一级医院，二级医院，三级医院的个数，反而没有把所有医院的维度扩充好。
观察和了解你的数据很重要。观察数据发现患者同一天在同一个医院有药费，有治疗费分别出现不同的就诊id，包括挂号的费用也是不同的id，我们认为其实是一次就诊，所以进行相应汇总。
要保证测试集和训练集一起处理，否则会出现两者特征不匹配
二、模型
后期为了提高泛化能力，基本都会进行模型的融合，最后我们是用了三个GBDT的模型进行的融合。而这三个模型的选取，其中一个就是我们每次提交用到的那些特征（有些降低了排名的就舍弃的特征，只有200多维），另外两个使我们把我们历史用到的所有的特征（600多维)，进行特征重要度的选择（选了一个100维、一个120维），神奇的发现之前一些舍弃的特征之间居然可能发生了相互作用，所以模型效果还可以。所以一些最开始的一些加进去使得排名下降的特征不要直接丢弃，最后特征融合的时候可能反而用上了。
三、评测指标F1和调参
过拟合问题一定要非常小心，初赛的时候我们就完全犯了错误，直接根据排行榜的成绩来调我们的模型和特征。尤其是因为最终评价指标是F1值，01阈值的选取对F1影响比较大，而我们就一直根据排名调我们的阈值，最后调到A榜排名前，但是其实是过拟合，B榜排名降了几十名，还好还是进复赛了。
最后复赛吸取教训，还是调参还是要相信CV的结果，训练数据分成5份，前面4份作为训练集，在第5份上验证，然后再次训练，在1235上训练，第4份上验证，然后对不同份进行循环，这么做你会对哪组超参数表现更加稳定更确定，最后你可以用这组超参数对整个训练集训练。随机数的种子对结果可能也有影响，有些时候种子的结果好，但实际的结果不一定是这样的，所以还是相信cross_validation的结果吧
另外看到别人的经验，，为了反映某个特征的对于模型的性能提升与否，不能只单单看最后 5 折的平均 auc 是否提升，而是确保，每一折或者至少其中 4 折都要有提升，这样 才能确保加入的特征不会影响模型的稳定性。
最后我们阈值的选取是根据CV大概负样本的比例来决定的，而不是直接用模型默认的0.5作为分割
四、阿里平台
复赛必须使用阿里的平台，主要是根据帮助文档来学的，将之前用python构造的特征重新用SQL构造，虽然觉得不方便，也是相当于解决相同问题的不同途径，也学了好多以前不会的函数，比如percent_rank()函数的使用等等。时间窗口用SQL做折磨死我们了，包括一个人连续住院的最大天数，最后找到一个奇妙的解决方案，生成一个序列号，然后将日期转化为天数，然后做差，再Groupby 。阿里PAI平台上没有xgboost模型，但是IDE（大数据开发套件）上可以使用。
DROP OFFLINEMODEL IF EXISTS testXgboost_cv_2_388;
PAI
-name xgboost
-project algo_public
-Dobjective="binary:logistic"
-Deval_metric="auc"
-Deta="0.1"
-Dseed="0"
-Dnum_round="128"
-Dmax_depth="6"
-Dmin_child_weight="4"
-Dgamma="0"
-Dsubsample="0.8"
-Dcolsample_bytree="0.8"
-DmodelName="testXgboost_cv_2_388"
-DinputTableName="pai_temp_60326_831172_1"
-DlabelColName="label"
-Dmax_delta_step="1"
-DfeatureColNames="approve,max_month_count,self_pay_sum_add。。。";
drop table if exists xgb_825_cv2_388;
pai -name prediction
-DmodelName="testXgboost_cv_2_388"
-DinputTableName="pai_temp_60326_831173_1"
-DoutputTableName="xgb_825_cv2_388"
-DappendColNames="pid,label"
-DfeatureColNames="approve,max_month_count,self_pay_sum_add。。。;
最后 团队的力量真的很重要，能取得那么前的排名，主要是我的领导带着我一起做的，头脑风暴，开脑洞想特征真的很重要！
比赛链接如下
https://tianchi.aliyun.com/competition/introduction.htm?spm=5176.100068.5678.1.FPmdTB&raceId=231607