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尽管很难知道确切数字,但一些行业报告显示,高频交易公司(HFT)约占美国股票交易量的50%-60%。我已经整理了一份15个著名的hft列表,记下了关于每个hft的一些笔记,并提供了他们网站的链接以供进一步研究。
(1) Virtu Financial-由Vincent Viola和Doug Cifu于2008年成立,是全球最大的高频做市商之一,在美国股票市场占有特别大的份额。Virtu已经高调收购了其他贸易公司和服务提供商,包括KCG Holdings和ITG。
(2) Citadel Securities-这是Citadel LLC的做市部门,Citadel LLC是Ken Griffin于1990年创建的金融机构。Citadel在多种投资策略中管理着超过300亿美元的资产。Citadel Securities成立于2002年,占美国股票交易量的10%以上。
(3) 二西格玛证券-像堡垒,二西格玛是由一个资产经理和一个做市商。Two Sigma管理的对冲基金规模超过500亿美元,而Two Sigma是一家做市实体,每天在美国股市的交易量超过3亿股。
(4) Tower Research Capital-总部位于纽约市,由马克·戈顿于1998年创立。Tower在全球范围内非常活跃,许多“筒仓”团队使用共享的基础设施和公司资本交易自己的战略。
(5) 跳转交易-成立于1999年,由前坑贸易商保罗古里纳斯和比尔迪森马,芝加哥的跳转是一个大型电子贸易公司,已增长到超过500名全球雇员。众所周知,该公司在期货市场占有重要的市场份额,并已扩展到加密货币交易领域。
(6) DRW-由前场内交易员唐·威尔逊于1992年创立,是一家在全球交易许多金融工具的自营贸易公司。该公司拥有超过800名员工,是2014年通过其子公司Cumberland trading扩展到加密交易领域的首批成立的高频交易公司之一。
(7) 哈德逊河交易公司(Hudson River Trading)-根据《华尔街日报》的一篇文章,哈德逊河交易公司(Hudson River Trading,简称HRT)成立于2002年,总部位于纽约,是一家数量交易公司,负责美国股市约5%的交易量。该公司在2017年收购了竞争对手Sun Trading。
(8) 全特拉布金融技术驱动的自营贸易公司成立于1998年,由埃德博萨奇和布鲁斯埃姆斯。公司总部设在休斯顿,在美国和欧洲设有办事处。作为行业整合的一部分,于2017年从Teza Technologies收购了技术资产。
(9) XTX Markets——由Alexander Gerko于2015年创建,XTX是一家电子流动性提供商,拥有100多名员工,在货币市场尤其活跃,在货币市场上,XTX以超过7%的市场份额成为交易量第三大做市商。它也是欧洲股市的重要参与者,拥有超过11%的市场份额。这家公司是GSA资本的子公司。
(10) GTS成立于2006年,是纽约证券交易所最大的指定做市商(DMM),负责维护1100多家上市公司公平有序的市场。GTS占美国每日现金股票交易量的3-6%,在全球范围内交易超过10000种不同的工具。该公司最近同意收购康托菲茨杰拉德的ETF和批发做市业务。
(11) Tradebot Systems——由Dave Cummings于1999年创建(他后来也创建了另类交易系统BATS)。该公司总部位于堪萨斯城,员工约60人,专门为美国股票提供流动性。
(12) Flow Traders——成立于2004年,总部位于阿姆斯特丹,是一家上市公司,以制造交易所交易产品(ETP)而闻名。公司拥有300多名员工,为欧洲、美洲和亚洲所有主要市场提供流动性。它在欧洲ETF市场的做市中表现尤为强劲,在欧洲ETF市场,它的交易量约占总交易量的三分之一。
(13) IMC Financial成立于1989年,是欧洲、美洲和亚洲的大型电子市场制造商。在美国,IMC是纽约证券交易所指定的做市商。公司拥有500多名员工,在阿姆斯特丹、纽约、芝加哥和悉尼设有办事处。
(14) Optiver-成立于1986年,总部位于阿姆斯特丹,Optiver是一家自营贸易公司和做市商,拥有约1000名员工。活跃于全球,但与Flow和IMC一样,IMC在欧洲ETF市场中扮演着重要角色。
(15) XR Trading-成立于2002年,是一家固定收益公司,XR是一家总部位于芝加哥的自营贸易公司,为各种金融工具和资产类别提供流动性。