http://www.360doc.com/content/18/0214/01/21022201_729867770.shtml
敏感性分析
研究建设项目主要因素发生变化时，项目经济效益变化程度，以判断这些因素对经济目标的影响程度
敏感性分析程序
- 确定分析的经济目标即指标
- 选择不确定因素，设定变化幅度
- 计算影响程度
- 寻找敏感因素
单因素敏感性分析
一次只考虑变动一个影响要素，保持其他要素不变
- 敏感性分析表
- 敏感性分析图
- 敏感度系数
经济风险分析
由随机因素引起的项目总体价值对预期价值的偏离
产生原因：现值与假设的偏差
风险管理
- 风险识别
- 风险估计
- 风险评价
- 风险应对
- 风险决策
影响项目经济效益的风险因素识别
- 项目收益风险
- 项目建设风险
- 融资风险
- 政策风险
- 运营成本风险
- 建设工期风险
风险估计方法：
- 离散概率分布
风险要素发生的各种随机变化对方案经济效果的影响 - 连续概率分布
- 决策树法
已知影响指标各因素的状态及其概率，利用决策网络来描述风险决策问题
- 蒙特卡洛模拟法
以概率统计原理为基础，模拟事物的形成过程，以达到认识事物特征及其变化规律的方法。这种方法的前提是假设不确定性因素可以用概率分布来描述
- 通过敏感性分析，确定随机变量
- 构造随机变量的概率分布模型
- 为各输入随机变量抽取随机数
- 将抽得的随机数转化为各输入随机变量的抽样值
- 将抽样值组成一组项目评价基础数据
- 根据基础数据计算评价指标值
- 整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差和它的概率分布及累计概率，绘制累计概率分布图，计算项目可行或不可行的概率
风险评价
- 盈亏平衡点
平衡点越低，项目风险越小 - 敏感度系数
敏感度系数越小，项目影响越大 - 期望与方差
经济目标的方差越大，项目风险越大