一、前言
前面搞定了mktdt00、mktdt01,包含了指数、股票、基金行情,以及债券分销、国债预发行、盘后固定价格交易行情,涉及的MDStreamID有:
mktdt00 竞价撮合平台>>>>>
MDStreamID=MD001 指数行情
MDStreamID=MD002 股票行情
MDStreamID=MD003 债券分销行情
MDStreamID=MD004 基金行情
mktdt01 综合业务平台>>>>>
MDStreamID=MD101 国债预发行行情
MDStreamID=MD102 盘后固定价格交易行情
今天要搞的是mktdt02是新债券平台,债券的行情文件。
二、行情文件接口
mktdt02是债券的行情接口,对应接口文档是《IS124_上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书》。
mktdt02文件中包含了债券现券和质押式回购的行情,其行情格式一样,所以MDStreamID只有MD201一个值,如果要区分产品的不同类别就要依靠其证券代码了。
截止目前,最新的代码段规则:http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/jyznlc/jyzn/c/c_20220419_5701075.shtml
根据规则是由证券代码的前3位规定其类别,打开mktdt02文件,仔细看了下现有的代码,然后对照上面规则:
010 010303|03国债⑶ 国债,2000年-2009年发行
018 018003|国开1401 政策性银行金融债
019 019003|10国债03 国债,2010年及以后发行
020 020447|21贴债50 记账式贴现国债
101 101000|21天津47 地方政府债券
110 110038|济川转债 可转换公司债券
111 111000|起帆转债 可转换公司债券
113 113011|光大转债 可转换公司债券
118 118000|嘉元转债 科创板可转换公司债券
120 120201|02三峡债 企业债券
122 122055|10中铁G4 公司债券、企业债券
124 124024|12青投资 企业债券
127 127001|14电投02 企业债券
130 130122|14广东03 地方政府债券
132 132008|17山高EB 可交换公司债券
136 136002|15赣粤02 公开发行公司债券
140 140002|16青海11 地方政府债券
143 143003|17中核02 公开发行公司债券
147 147000|17河北22 地方政府债券
152 152000|21成交01 企业债券
155 155003|18都城01 公司债券
157 157000|18广西18 地方政府债券
160 160000|19深圳21 地方政府债券
163 163003|19浙纾02 公开发行公司债券
171 171000|20河南14 地方政府债券
173 173000|20龙江45 地方政府债券
175 175000|20光证Y1 公开发行公司债券
184 184001|21宜高投 企业债券
185 185000|21环球Y3 公开发行公司债券
186 186000|21浙江21 地方政府债券
188 188000|21建材01 公开发行公司债券
204 204001|GC001 债券质押式回购,账户托管方式
888 888880|新标准券 888880代码为新标准券,用于债券回购转换成标准券
简单统计一下,现有代码包含的品种有:国债、政策性银行金融债、记账式贴现国债、地方政府债券、可转换公司债券、科创板可转换公司债券、企业债券、公司债券、可交换公司债券、公开发行公司债券、地方政府债券、债券质押式回购(账户托管方式)。实际上代码段规则文档里还有更多的种类。
前面讲到mktdt02只包含债券现券和质押式回购这两个类型,而根据“代码段规则”我们整理出了12个品种,其中“债券质押式回购(账户托管方式)”明显是质押式回购,那么剩余的11个品种包括可转债、可交换债都是现券了吗?还真是的,顺便我就把自己整理的债券品类发一下,仅供参考:
现券 >>>>>
国债
地方债
政府机构债
政策性银行金融债
可转换公司债
公司债、企业债、可交换债
其他债券
定向可转债
资产管理计划
分销 >>>>>
国债分销
公司债(地方债)分销
回购 >>>>>
通用质押式回购
报价回购
预发行 >>>>>
国债预发行
所以总的来说,对于债券,除了分销、回购、预发行,其他都是现券。
三、行情解析
1、文件头
参见另一篇mktdt00的解析
大部分都一样,只有MDSesStatus市场行情状态有一点描述上的不同。
2、文件尾
参见另一篇mktdt00的解析
3、文件体
文件体即行情部分,现券与质押回购的行情字段一致故未做拆分。
MDStreamID=MD201
内容如下:MDStreamID|SecurityID|Symbol|TradeVolume|TotalValueTraded|PreClosePx|OpenPrice|HighPrice|LowPrice|TradePrice|ClosePx|BuyPrice1|BuyVolume1|SellPrice1|SellVolume1|BuyPrice2|BuyVolume2|SellPrice2|SellVolume2|BuyPrice3|BuyVolume3|SellPrice3|SellVolume3|BuyPrice4|BuyVolume4|SellPrice4|SellVolume4|BuyPrice5|BuyVolume5|SellPrice5|SellVolume5|TradingPhaseCode|Timestamp
行情数据类型 MD201
产品代码 010303
产品名称 03国债⑶
成交数量 57800
成交金额 58655864.00
昨日收盘价 101.400
今日开盘价 101.360
最高价 101.520
最低价 101.360
最新价 101.500
今收盘价 0.000
申买价一 101.500
申买量一 23213
申卖价一 101.520
申卖量一 60
申买价二 101.430
申买量二 69
申卖价二 101.530
申卖量二 20
申买价三 101.420
申买量三 619
申卖价三 101.540
申卖量三 61
申买价四 101.370
申买量四 1
申卖价四 101.550
申卖量四 226
申买价五 101.360
申买量五 1150
申卖价五 101.580
申卖量五 80
产品实时阶段及标志 T111
最新成交时间 11:29:21.020
关于TradingPhaseCode产品实时阶段及标志:
第一位: