我们使用数字货币比特币作为量化交易标的。使用比特币的好处有几个:
- 品种单一,计价方式简单;
- 24小时不间断交易;
- 交易资金门槛低;
- 接口授权简单。
接下来要做的,就是学习用WeQuant的标准,以完成一份有效的策略。我们将以比特币定投为例(定期自动买入比特币,来换取比特币升值收益),作一个简单的介绍。
基本名词介绍
bar
这里的bar不是指酒吧,是金融交易里面的行情bar,是一个图形概念。如果你多多少少看过交易的行情图,横向排列的高低不同的“小柱子”,每一根柱子都称为一个bar。
bar跟时间是高度关联的。bar记录了固定间隔内,从开始时间到结束时间,价格的信息,常规的bar会记录如下价格信息:开始价格(开盘价)、结束价格(收盘价)、最高价、最低价。一般来说,bar还会附带成交数量的信息。
bar在我们的量化系统里面有什么用呢?除了提供基础的价格信息,在WeQuant设计的量化系统里面,策略是循环不间断地运转的,bar是循环的依据。
为什么需要bar来支持循环呢?我们知道,bar是天然带有时间属性的信息合集,在图形里,左边的bar比右边的bar发生的更早,最右边的bar反映的是当前最新的动态,于是,我们可以利用bar的时间属性,让程序从左往右依次读取bar,来实现“从某时至某时”或者“实时不间断”的信息获取和计算的目的,既不遗漏,也不重复,时间间隔固定,于是我们在写策略的时候,可以省略掉很多时间定义和处理的步骤,只需要关心在所读取的当前的bar里面,设计交易触发条件“如果 => 那么”——从而,整个策略的设计和编写,由于bar的循环的帮助,变得非常简单。
bar就像老式时钟的钟摆,每摆一下,时间就往前进一格。只要bar不停地在更新和读取,我们的策略就会不断地运行。bar跟前面几篇文章提到的行情系统,有极大的关联。
bar本身有频率的区分,区别就是每隔多少时长汇总一根bar。WeQuant提供分钟、小时、天、周级别的bar,来满足执行频率不同的策略的要求。目前WeQuant提供的bar,主要针对数字货币交易市场,由于中间不休市,bar与bar之间所表示的时间区段是连续的,即紧密相连,不存在缝隙。
frequency
与bar密切相连,由于bar表示的是固定时间间隔内的价格信息,这里的frequency就是用来指定固定时间间隔有多长。
frequency有个正经的中文翻译叫频率,频率的单位是赫兹(次/秒)。而我们为了省略换算的复杂(很多人算不过来),frequency设定的值仅作代指而非学术上的频率值,例如当frequency为1分钟时,实际上我们说的是给策略指定成“依据1分钟时长的bar,每1分钟执行一次策略,所换算出来的频率值”。这段话献给特别较真的朋友们。
函数
这是编程语言的概念,不作累述。在WeQuant的策略模板里面,只需要在策略里定义清楚两个函数,策略就可以生效。具体是哪两个函数需要定义,后文会作示例讲解。
除了用户需要自己编写函数之外,WeQuant本身提供了一些列的函数来辅助完成策略的表达,包括但不限于获取历史数据、获取帐号信息、操作订单、计算和保存变量等等。详细的定义和使用方法,请在需要的时候移步至专门的API文档。
参数
由于策略需要跟量化系统作整合,我们要求在策略里添加一些预设的但跟交易逻辑本身无关的变量,让策略变得机器可读,使用方法请看示例,详细说明看API文档。
一个基本的策略-比特币定投
我们对上文进行一个简单的汇总,一个WeQuant标准的策略应该长这个样子:
我们看到,策略分成三部分,分别定义PARAMS(参数)变量、initialize和handle_data函数(分别需要传入context参数)。
- PARAMS里面定义回测的起始时间、结束时间、帐号初始资金和初始比特币数量、滑点误差率(就是交易过程产生的误差,解释另附);
- initialize函数设置context变量,包括frequency、基准品种价格、操作品种、用户自定义变量;
- handle_data函数写实际的策略逻辑,即每次读取bar的时候,按照什么条件触发订单。
这个策略什么意思呢?刨除掉其他设置的细节(想了解的话,请阅读API文档),我们只看handle_data里的内容:
代码的意思是,每天,检查账户里是不是剩余超过100块钱,如果超过,则按照当前的价格买入100块钱的比特币。
这样写完以后,平台就自动每天帮你买比特币了,作为一个自动化的定投策略,是不是很简单?
实际的定投策略会比这个更智能一些,那只是下单逻辑有了一些变化,整体的结构还是一样的,此处为了简化教学目的。
在回测阶段,这段代码也是可用的,而且可以从回测结果里面看到,因为比特币价格在上涨,所以这个定投策略也是挣钱的呢。
基本概念先介绍到这里。如果希望看更复杂的策略,策略讲堂里面有目前主流经典教科书策略的比特币版本,希望你们喜欢。