下载setup.exe，这是在线安装程序。除了默认的安装包，还要额外的安装gcc4和gdb。
在Select Packages界面查找gcc4
然后选择安装All->Devel下的gcc4: GCC Release Series 4 compiler(C & C++ install helper).
还要查找gdb，安装Devel下的The GNU Debugger
安装完毕cygwin以后，执行gcc -v命令，确定你的gcc真的安装好了，并且版本是4.5.3
以及gdb -v
可以试着写一个Hello World程序编译运行一下
