转载https://blog.csdn.net/u012526120/article/details/48978597
1. 主成分分析数学背景
白化是一种常见的数据预处理步骤，而主成分分析（PCA）是实现白化的重要一步。
假设我们有数据集{x(1),...x(m)}{x(1),...x(m)}，且这些数据经过了处理，每个维度具有0均值和相同的方差，如下图所示。
通常数据中存在冗余，以上图为例，数据可以投影到一个方向上，这样数据可以由二维变成一维的，减少数据冗余。
PCA即是这样的一种算法，通过寻找一个低维空间来映射数据。首先要计算协方差矩阵：
Σ=1m∑i=1m(x(i))(x(i))T
Σ=1m∑i=1m(x(i))(x(i))T
然后求协方差矩阵的特征向量和特征值：
U=[u1,...un]，λ=[λ1,...λn]
U=[u1,...un]，λ=[λ1,...λn]
其中特征值的大小满足关系： λ1>λ2>...>λnλ1>λ2>...>λn，则 u1u1称为x的第一主轴， y1=u′1xy1=u1′x称为x的第一主成分，以此类推， unun称为x的第n主轴， yn=u′nxyn=un′x称为x的第n主成分。
2. 旋转数据
旋转后的数据，可以表示为：
y=UTx
y=UTx
matlab代码为：
sigma = x * x' / size(x, 2);
[u,s,v] = svd(sigma);
y = u'*x;
1
2
3
上面数据集旋转后的结果为：
3. 数据降维
在n个特征维度中，经PCA降维后将维度减至k维，降维后的数据可以表示为：
xrot=[u1,u2,...uk]Tx
xrot=[u1,u2,...uk]Tx
从压缩后的数据还原原始数据，可以表示为：
xnew=U[u1,u2,...uk,0,...,0]Tx
xnew=U[u1,u2,...uk,0,...,0]Tx
matlab代码如下：
k = 1; % Use k = 1 and project the data onto the first eigenbasis
xHat = zeros(size(x));
xRot = zeros(size(x));
xRot(1:k,:) = u(:,1:k)' * x;
xHat = u * xRot;
1
2
3
4
5
实验结果为：
4. PCA白化
对于有些数据集来说，不同特征之间有很强的相关性，比如图像像素之间是有关联的，白化的目的是去除原始特征数据之间的相关性，降低数据的冗余。我们希望经过白化处理后，数据之间具有这样的性质：
特征之间相关性较低；
所有的特征维度具有相同的方差。
由PCA的原理知，经PCA转换后的数据特征之间已没有了相关性，现在仅需要满足第二个条件，统一不同特征之间的方差。
转换后数据的协方差矩阵为：diag{λ1,...,λn}diag{λ1,...,λn}。所以仅需要将转换后的每个特征维度乘以1/λi−−√1/λi，因为可能存在特征值λiλi接近于0的情况，1/λi−−√1/λi此时过大，乘以该数值后会产生数据上溢，在实践中，使用正则化解决这个问题，即给每个特征值加上一个很小的常数ϵϵ:
xPCAwhite,i=yiλi+ϵ−−−−−√
xPCAwhite,i=yiλi+ϵ
matlab代码为：
epsilon = 1e-5;
xPCAWhite = zeros(size(x));
xRot = u'*x;
xPCAWhite = diag(1./sqrt(diag(s)+epsilon))*xRot;
1
2
3
4
实验结果：
5. ZCA白化
由白化的定义知，所谓白化，即使转换后的数据协方差矩阵为单位矩阵，可以证明，对任意的正交矩阵R，即满足：RRT=RTR=IRRT=RTR=I，则RxPCAwhiteRxPCAwhite仍具有单位协方差。在ZCA白化中，令R=UR=U,可得ZCA白化结果为：
xZCAwhite=UxPCAwhite
xZCAwhite=UxPCAwhite
matlab代码为：
xZCAWhite = zeros(size(x));
xZCAWhite = u * diag(1./sqrt(diag(s) + epsilon)) * u' * x;
1
2
实验结果为：见url中的相应链接。