预测(forecast):
对尚未发生或目前还不明确的事物进行预先的估计和推测,简单来说就是指从已知事件测定未知事件
时间序列预测(Time Series Forecasting):
通过分析时间序列,根据时间序列所反映出来的发展进程、方向和趋势,进行类推或延伸,借以预测下一段时间或若干年内可能达到的水平。
平稳型时间序列(stationary time series)
平稳的时间序列,其统计特征不随时间变化而变换,而所谓的统计特征,一般采用均值和方差或协方差
差分(Integrated)
是一种让时间序列数据平稳的一种常用手段
一阶差分的公式:
n阶差分,是在n-1阶差分的基础上,按照一阶差分的公式进行计算
AR(p)模型(Autoregressive Model)
自回归模型描述的是当前值与历史值之间的关系:
MA(q)模型(Moving Average Model)
移动平均模型描述的是自回归部分的误差累计: