Support Vector Machine
要解决的问题：什么样的决策边界才是最好的呢？支持向量机
特征数据本身如果就很难分，怎么办呢？
计算复杂度怎么样？能实际应用吗？
目标：基于上述问题对SVM进行推导
决策边界：选出来离雷区最远的（雷区就是边界上的点，要Large Margin）
距离的计算
.距离 = 向量(x-x')在平面法向量(W)上的投影
把a换成（x-x'），把b换成WT
数据标签定义
数据集：(X1,Y1)(X2,Y2)…(Xn,Yn)支持向量机
Y为样本的类别：当Xi为正例时候Yi = +1 当Xi为负例时候Yi = -1
决策方程：
优化的目标
通俗解释：找到一个条线（w和b），使得离该线最近的点（雷区）能够最远
将点到直线的距离化简得：
由于
所以将绝对值展开原始依旧成立
目标函数
放缩变换：对于决策方程（w,b）可以通过放缩使得其结果值|Y|>= 1=>
（之前我们认为恒大于0，现在严格了些）
优化目标：
由于
那么他的min值就是1
只需要考虑
（目标函数搞定！）
自己的理解：
在决策边界的方向不变的情况下，决策边界无论离雷区（数据集）有多远，X的分布不会变，所以距离决策边界最近的X，永远是那一个
也不肯能无限远离，因为分类后，另外一类的X限制了决策边界原理的距离，
这个公式的目的在于如果分成2类A,B，那么决策边界无限远离B是不可能的，因为决策边界不可能跨越A，
目的在于将AB分开后，用来区分B的边界，无限接近于A，也就是说要一个离B最突出的点最远的分界线，
同理，用来区分A的边界，无限接近于B，也就是说要一个离A最突出的点最远的分界线。
常规套路：将求解极大值问题转换成极小值问题
1/W的最大值，也就是求W的最小值，也就是求W^2的最小值
如何求解：应用拉格朗日乘子法求解
拉格朗日乘子法：
带约束的优化问题：
原式转换：
我们的式子：
约束条件不要忘：
SVM求解
分别对w和b求偏导,分别得到两个条件（由于对偶性质）
对w求偏导：
对b求偏导：
带入原始：
其中
继续对ɑ求极大值：
条件：
极大值转换成求极小值：
条件：
SVM求解实例
数据：3个点，其中正例X1(3,3) ，X2(4,3) ，负例X3(1,1)
求解：
约束条件：
分别对ɑ1和ɑ2求偏导，偏导等于0可得：
并不满足约束条件
所以解应在边界上
α2 = 0，叫做非支持向量，对于边界起作用的点叫做向量，也就是α不是0的点
支持向量：真正发挥作用的数据点，ɑ值不为0的点
soft-margin
软间隔：有时候数据中有一些噪音点，如果考虑它们咱们的线就不太好了
之前的方法要求要把两类点完全分得开，这个要求有点过于严格了，我们来放松一点！
为了解决该问题，引入松弛因子
新的目标函数：
当C趋近于很大时：意味着分类严格不能有错误
当C趋近于很小时：意味着可以有更大的错误容忍
C是我们需要指定的一个参数！
低维不可分问题
核变换：既然低维的时候不可分，那我给它映射到高维呢？
目标：找到一种变换的方法，也就是
所以加上核变换的向量机就可以成为一个非线性的支持向量机了
高斯核函数：
线性核函数：
高斯核函数
