关于本课程的相关资料http://speech.ee.ntu.edu.tw/~tlkagk/courses_ML17.html
错误来自哪里？
error due to "bias" and error due to "variance"
当我们要求无穷多个数的平均值或者方差时，我们选取了N个样本出现计算。很显然我们得到的结果是存在一定误差的。当我们选区的样本的值越多的时候，我们得到的结果也就越准确。类比于训练模型，我们所选择的训练数据是有限的，很多时候我们希望他们效果可靠，数量可观。但是往往并非如此。例如下图：
我们所期望的模型为靶心的f。但是在我们定义的某个模型下，训练数据所推出的效果集中于f非。这两者的距离成为Bias，即偏差。训练集的离散程度为Variance，即方差，这样就导致了错误的出现。
在上图中，左上角的模型为最好的模型。
当我们的模型越简单，所得到的Variance越低，但是他的Bias相对越差。
当模型越复杂的时候，得到的Bias相对较好，但是Variance变高了。
原因在于，较简单的模型表达的范围较少，可无法包过最佳的模型，而较复杂的模型所表达的范围较广，能够包过最佳的模型。
所以会存在过度拟合和欠拟合的情况。当我们训练模型的时候，要根据实际的情况去调整自己的模型。
我们要清楚Bias和variance哪个比较大：
- 如果你的模型不适合训练样例,得出来的模型有较大差异，那么你就有很大的Bias
- 如果您可以拟合训练数据，但测试数据存在较大误差，那么您可能会有很大的Variance
当Bias过大时候：
- 增加更多的feature
- 选择更复杂的模型
当Variance过大时候：
- 增加更多的训练数据
- 使用Regularization（这一点在第一章被我略过，见下图）
如何选择适合的模型？
There is usually a trade-off between bias and variance.
Select a model that balances two kinds of error to minimize total error
我们通过Training Set得出的模型在Testing Set中返回的error最低，但这并不意味着在真实的Testing Set得到的结果最优。
原因在于我们手中的Testing Set并不能很好的代表真实的情况，他的Bias与现实的情况还是存在着距离的。所以得出来的error并不能完美的代表现实
所以我们选择模型应该这样做:
将Training Set分成两组，然后一组用来选择model，选出来最优的model在我们手中Testing Set得到的error较能反映现实的情况：
或者下图中的交叉验证：
写完博客才更好的理解了整个思路。