• 贝叶斯定理


    定义

    贝叶斯定理是关于随机事件 A 和 B 的条件概率

    贝叶斯定理

    其中P(A|B)是在 B 发生的情况下 A 发生的可能性。

    在贝叶斯定理中,每个名词都有约定俗成的名称:

    P(A)是 A 的先验概率,之所以称为“先验”是因为它不考虑任何 B 方面的因素。
    P(A|B)是已知 B 发生后 A 的条件概率,也由于得自 B 的取值而被称作 A 的后验概率。
    P(B|A)是已知 A 发生后 B 的条件概率,也由于得自 A 的取值而被称作 B 的后验概率。
    P(B)是 B 的先验概率,也作标淮化常量(normalizing constant)。
    

    按这些术语,贝叶斯定理可表述为:

    后验概率 = (相似度 * 先验概率)/标淮化常量
    

    也就是说,后验概率与先验概率和相似度的乘积成正比。

    另外,比例P(B|A)/P(B)也有时被称作标淮相似度(standardised likelihood),Bayes定理可表述为:

    后验概率 = 标淮相似度 * 先验概率

    示例一:应当根据新情况更新先验概率

    假设有两个各装了100个球的箱子,甲箱子中有70个红球,30个绿球,乙箱子中有30个红球,70个绿球。假设随机选择其中一个箱子,从中拿出一个球记下球色再放回原箱子,如此重复12次,记录得到8次红球,4次绿球。问题来了,你认为被选择的箱子是甲箱子的概率有多大?

    调查结果显示,大部分人都低估了选择的是甲箱子的概率。根据贝叶斯定理,正确答案是96.7%。下面容我来详细分析解答。

    刚开始选择甲乙两箱子的先验概率都是50%,因为是随机二选一(这是贝叶斯定理二选一的特殊形式)。即有:

    P(甲) = 0.5, P(乙) = 1 - P(甲);

    这时在拿出一个球是红球的情况下,我们就应该根据这个信息来更新选择的是甲箱子的先验概率:

    P(甲|红球1) = P(红球|甲) × P(甲) / (P(红球|甲) × P(甲) + (P(红球|乙) × P(乙)))
    P(红球|甲):甲箱子中拿到红球的概率
    P(红球|乙):乙箱子中拿到红球的概率

    因此在出现一个红球的情况下,选择的是甲箱子的先验概率就可被修正为:

    P(甲|红球1) = 0.7 × 0.5 / (0.7 × 0.5 + 0.3 × 0.5) = 0.7

    即在出现一个红球之后,甲乙箱子被选中的先验概率就被修正为:

    P(甲) = 0.7, P(乙) = 1 - P(甲) = 0.3;

    如此重复,直到经历8次红球修正(概率增加),4此绿球修正(概率减少)之后,选择的是甲箱子的概率为:96.7%。

    参考http://blog.csdn.net/kesalin/article/details/40370325/

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/DaBing0806/p/6599578.html
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