金融量化分析-python量化分析系列之---使用python获取股票历史数据和实时分笔数据

财经数据接口包tushare的使用（一）

Tushare是一款开源免费的金融数据接口包，可以用于获取股票的历史数据、年度季度报表数据、实时分笔数据、历史分笔数据，本文对tushare的用法，已经存在的一些问题做一些介绍。

一：安装tushare

为避免由于依赖包缺失导致安装失败，请先安装anaconda,百度网盘地址：
链接：http://pan.baidu.com/s/1qYDQUGs 密码：6wq8
安装直接一直下一步即可
安装完成之后，anaconda会自动配置环境变量，直接就可以用了，cmd打开命令行窗口，使用命令
pip install tushare
即可安装tushar

二：tushare的使用

1、获取历史数据之 get_hist_data

参数说明：
• code：股票代码，即6位数字代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板）
• start：开始日期，格式YYYY-MM-DD
• end：结束日期，格式YYYY-MM-DD
• ktype：数据类型，D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟，默认为D
• retry_count：当网络异常后重试次数，默认为3
• pause:重试时停顿秒数，默认为0
返回值说明：
• date：日期
• open：开盘价
• high：最高价
• close：收盘价
• low：最低价
• volume：成交量
• price_change：价格变动
• p_change：涨跌幅
• ma5：5日均价
• ma10：10日均价
• ma20:20日均价
• v_ma5:5日均量
• v_ma10:10日均量
• v_ma20:20日均量
• turnover:换手率[注：指数无此项]
调用方法：
例一：

import tushare as ts 
data=ts.get_hist_data(‘300032’) 
print(data)

结果展示：

 　　　　　　 open   high  close    low     volume  price_change  p_change  
date                                                                        
2018-12-04  16.80  17.15  17.09  16.70   52382.91          0.25      1.49   
2018-12-03  17.00  17.22  16.84  16.62   53706.54          0.58      3.57   
2018-11-30  16.30  16.39  16.26  15.72   39473.33          0.04      0.25   
2018-11-29  17.05  17.09  16.22  16.20   43111.44         -0.68     -4.02   
2018-11-28  16.70  16.94  16.90  16.20   45034.68          0.23      1.38   
2018-11-27  16.77  16.88  16.67  16.52   34464.46          0.15      0.91   
2018-11-26  16.75  16.95  16.52  16.11   34463.00         -0.18     -1.08   
2018-11-23  18.01  18.02  16.70  16.60   77016.79         -1.20     -6.70   
2018-11-22  18.25  18.27  17.90  17.86   47241.00         -0.15     -0.83   
2018-11-21  18.00  18.17  18.05  17.77   68355.30         -0.33     -1.79   

               ma5    ma10    ma20      v_ma5     v_ma10     v_ma20  
date                                                                 
2018-12-04  16.662  16.915  17.569   46741.78   49524.95   74213.35  
2018-12-03  16.578  17.044  17.603   43158.09   55527.30   76015.06  
2018-11-30  16.514  17.249  17.666   39309.38   59021.37   78567.25  
2018-11-29  16.602  17.503  17.748   46818.07   66538.81   82437.55  
2018-11-28  16.938  17.792  17.800   47643.99   78491.83   84790.15  
2018-11-27  17.168  17.943  17.812   52308.11   87770.77   86009.69  
2018-11-26  17.510  18.066  17.819   67896.51   93372.31   87098.74  
2018-11-23  17.984  18.203  17.831   78733.36   97700.81   87289.41  
2018-11-22  18.404  18.273  17.846   86259.55   94334.13   85500.81  
2018-11-21  18.646  18.239  17.799  109339.68   96096.54   85845.67  
2018-11-20  18.718  18.223  17.773  123233.42   98901.76   84578.53  
2018-11-19  18.622  18.162  17.736  118848.10   96502.82   82182.74 

请读者注意，文档中的注释并不准确，使用该接口并不能获取股票自上市以来的所有日线数据，例如这里举的例子，金龙机电这只股票(2009年12月25日上市)。
请再看例子：
例二：

import tushare as ts 
data=ts.get_hist_data('603712',start='2018-11-28',end='2018-12-01') 
print(data)

返回结果是：

             open   high  close    low    volume  price_change  p_change  
date                                                                       
2018-11-30  16.30  16.39  16.26  15.72  39473.33          0.04      0.25   
2018-11-29  17.05  17.09  16.22  16.20  43111.44         -0.68     -4.02   
2018-11-28  16.70  16.94  16.90  16.20  45034.68          0.23      1.38   

               ma5    ma10    ma20     v_ma5    v_ma10    v_ma20  
date                                                              
2018-11-30  16.514  17.249  17.666  39309.38  59021.37  78567.25  
2018-11-29  16.602  17.503  17.748  46818.07  66538.81  82437.55  
2018-11-28  16.938  17.792  17.800  47643.99  78491.83  84790.15  

2、获取历史数据之 get_h_data

作者提供另外一个函数get_h_data用于获取股票历史数据，该函数的调用网页文档没有给出例子，在这里依然用上面的例子来作测试：
例三：

import tushare as ts 
data=ts.get_h_data(‘300032’) 
print(data)

返回结果：

[Getting data:]   open   high    close  low   volume     amount
date                                                         
2018-11-30  　　   16.30  16.39  16.26  15.72  3947333.0  63721274.0
2018-11-29        17.05  17.09  16.22  16.20  4311144.0  72000288.0
2018-11-28        16.70  16.94  16.90  16.20  4503468.0  75076700.0

在不指定开始时间和结束时间时，该函数默认返回最近一年的日线数据，返回的数据与get_hist_data不同的是，该函数只返回开盘价（open）、最高价（high）、收盘价（close）、最低价（low）、成交量（volume）、成交金额（amount）六列
同样的，测试一下该接口能不能获取更早一些的数据：

import tushare as ts 
data=ts.get_h_data('603712',start='2018-11-28',end='2018-12-01') 
print(data)

返回结果：

[Getting data:]             open   high  close    low     volume      amount
date                                                         
2018-11-30  16.30  16.39  16.26  15.72  3947333.0  63721274.0
2018-11-29  17.05  17.09  16.22  16.20  4311144.0  72000288.0
2018-11-28  16.70  16.94  16.90  16.20  4503468.0  75076700.0

可以看到，相比于get_hist_data,该函数能够返回较早一些的数据，但没有换手率，均线数据这些指标，当然，我们可以获取到数据之后，自己写个脚本计算均线这些信息，但是如果要自己计算换手率，就必须知道股票的市值是多少，这两个函数都没有返回关于股票市值的信息，因此如果要自己计算换手率，就得从其他地方获取股票每个交易日的市值信息。

3、获取历史数据之：get_k_data

作者提供了第三个获取K线数据的函数，get_k_data,参数与get_hist_data相同。

例四：

import tushare as ts 
data=ts.get_k_data('603712') 
print(data)

返回结果：

           date    open   close    high     low    volume    code
0    2018-02-26   5.455   6.543   6.543   5.455     666.0  603712
1    2018-02-27   7.203   7.203   7.203   7.203     372.0  603712
2    2018-02-28   7.922   7.922   7.922   7.922     425.0  603712
3    2018-03-01   8.711   8.711   8.711   8.711     882.0  603712
4    2018-03-02   9.580   9.580   9.580   9.580    3754.0  603712

与前两个函数相比，这个函数获取数据的速度很明显要快很多，而且可以返回每一只股票从上市开始到当前交易日的所有日线数据，这个有点是前两个函数都不具备的，读者可以自己验证一下，get_h_data可以返回比get_hist_data更早一些的数据，但是对于有些股票依然不能获取很早的数据，更重要的是，如果批量3000多只股票的数据，前两个都不如get_k_data稳定，我一开始搜集数据的时候，为了获取更全面的数据，用的是get_hist_data,但是批量获取，反反复复跑脚本，没有一次是能够将数据完整获取完的，每一次都是中途就挂了，读者可以自己测试一下，间隔时间长一些应该没问题，不过我后来已经知道其他的解决办法，既能够获取全面的数据，同时也不必担心速度的问题，怎么获取一样会在微信公众号【数据之佳】介绍，这里先介绍tushare

4、获取实时行情数据 get_today_all()

返回值说明：
• code：代码
• name:名称
• changepercent:涨跌幅
• trade:现价
• open:开盘价
• high:最高价
• low:最低价
• settlement:昨日收盘价
• volume:成交量
• turnoverratio:换手率
• amount:成交量
• per:市盈率
• pb:市净率
• mktcap:总市值
• nmc:流通市值
该函数没有参数，直接调用即可
测试：
例五：

import tushare as ts 
data=ts.get_today_all() 
print(data)

返回值：

[Getting data:]############################################################        
        code   name      changepercent  trade   open   high    low  settlement  
0     603999   读者传媒          9.945   5.97   5.41   5.97   5.35        5.43   
1     603998   方盛制药         -2.293   5.54   5.52   5.60   5.47        5.67   
2     603997   继峰股份         -2.036   8.18   8.29   8.29   8.15        8.35     
...      
        volume  turnoverratio       amount       per        pb  
0      17473309.0        7.58390  100935110.0    45.573     2.025   
1       5109486.0        1.20168   28242031.0    39.571     2.280   
2       1192200.0        0.18924    9790259.0    17.783     2.878   
...       
            mktcap           nmc  
0     3.438720e+05  1.375488e+05  
1     2.374237e+05  2.355590e+05  
2     5.232329e+05  5.153400e+05  
...
[3634 rows x 15 columns]

限于篇幅，这里只贴出前三行数据，get_today_all()获取了所有股票的当前行情数据，但是获取一次数据的耗时比较长，读者可以自己在实时行情和盘后自己测试一下，看看会不会挂，整体延时有多久等等

5、历史分笔数据之：get_tick_data

参数说明：
code：股票代码，即6位数字代码
date：日期，格式YYYY-MM-DD
retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题

该函数返回指定日期的历史分笔数据，但由于历史分笔数据很耗空间，所以一般服务器都不会存储很长时间的历史分笔数据，该接口也一样，并不能获取从上市以来的所有日期的分笔数据。
例六：
import tushare as ts
data=ts.get_tick_data(‘300032’,’2017-11-01’)
print(data)

返回结果：
time price change volume amount type
0 15:00:03 14.05 -0.01 371 521255 卖盘
1 14:57:03 14.06 0.01 1 1406 买盘
2 14:56:57 14.05 – 92 129260 卖盘
3 14:56:54 14.05 – 20 28100 卖盘
……
1526 09:30:36 14.10 -0.02 159 224190 中性盘
1527 09:30:06 14.12 14.12 7 9884 买盘
[1528 rows x 6 columns]

6、实时分笔数据之 get_realtime_quotes

参数说明：
• symbols：6位数字股票代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板） 可输入的类型：str、list、set或者pandas的Series对象
例八：

import tushare as ts 
data=ts.get_realtime_quotes('603712') 
print(data)

  　name    open pre_close   price    high     low     bid     ask   volume  
0  七一二  16.700    17.090  16.800  16.950  16.600  16.760  16.800  2561622   

         amount   ...      a2_p a3_v    a3_p a4_v    a4_p a5_v    a5_p  
0  42952410.000   ...    16.810   88  16.820   63  16.830   10  16.840   

         date      time    code  
0  2018-12-05  13:48:15  603712  

[1 rows x 33 columns]

该接口返回的数据量较小，还是比较快的，读者可以自己在实时行情中和盘后自己测试一下

7、当日历史分笔之 get_today_ticks

参数说明：
code：股票代码，即6位数字代码
retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题

例九

import tushare as ts 
data=ts.get_today_ticks('603712') 
print(data)

返回值

[Getting data:]##########################          
      time      price   pchange  change  volume  amount  type
0     13:49:35  16.77   -1.87    0.00       7    11739   买盘
1     13:49:32  16.77   -1.87   -0.01      30    50310   卖盘
2     13:49:11  16.78   -1.81    0.00       7    11746   买盘
3     13:49:08  16.78   -1.81    0.00       2     3356   买盘
4     13:49:02  16.78   -1.81    0.00       5     8390   买盘
5     13:48:47  16.78   -1.81   -0.02      10    16780   卖盘

该接口返回当前日期，当前时刻的所有粉笔成交数据，相比于上一个接口，速度慢很多,也请读者自己测试

7、大单交易数据之 get_sina_dd

获取大单交易数据，默认为大于等于400手，数据来源于新浪财经。
参数说明：
• code：股票代码，即6位数字代码
• date:日期，格式YYYY-MM-DD
• vol:手数，默认为400手，输入数值型参数
• retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
• pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题
返回值说明：
• code：代码
• name：名称
• time：时间
• price：当前价格
• volume：成交手
• preprice ：上一笔价格
• type：买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】
例10：
import tushare as ts
data=ts.get_sina_dd(‘300032’,’2017-11-1’)
print(data)

返回值
code name time price volume preprice type
0 300032 金龙机电 14:45:54 13.97 91900 14.00 卖盘
1 300032 金龙机电 10:51:36 14.10 57488 14.11 卖盘
2 300032 金龙机电 10:19:42 14.05 50000 14.06 卖盘
3 300032 金龙机电 09:38:36 14.03 42800 14.02 买盘

借助于tushare，其实我们已经可以做一些量化分析和策略了，但是tushare在实际使用中，有一些不经如人意的地方，我在使用中遇到的问题，同时也自己优化了一一些地方，实在不满意的数据，从其他地方用自己想办法获取，对于tushare已经可以做得很好的就不洗自己再去做了，想要了解怎样获取更全面的数据，学习如何将机器学习算法和数据分析方法运用到自己的量化模型当中，请关注微信公众号【数据之佳】，我们将不定期更新文章
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